Prüfung der Genauigkeit in NT

Hallo Leute,

Ich weiß nicht, ob jemand von euch die von SQ generierten Strategien in NT backtestet. Was ich gefunden habe, ist, dass, wenn Retesting-Strategien in SQ, es ist Füllung Aufträge an der Präzision, die Sie wählen (Tick simualtion, 1 min, ausgewählte TF, etc.), aber die Überprüfung der Entry/Exit-Bedingungen nur, wenn ein bar geschlossen ist (M1, M5, M15, nach der TF der Strategie). 

Falls Sie nicht verstehen, was ich meine: Nehmen wir an, Sie testen eine einfache M15 RSI-Reverse-Strategie, die Stop-Orders für den Einstieg verwendet, mit einer Testgenauigkeit von 1 Minute. SQ prüft alle 15 Minuten, ob der RSI 70/30 berührt, aber prüft alle 1 Minute, ob Ihre Stop-Order ausgeführt werden kann. 

Ich weiß nicht, ob SQ so konzipiert ist, oder was auch immer. Das Problem ist jedoch, nachdem wir die Strategie zu NT exportieren, können wir nur wählen, um es "Calculated on Bar Close" oder nicht laufen. 

Wenn wir JA wählen, prüft NT sowohl die Eingabebedingungen als auch die Auftragsausfüllung Tick für Tick.

Wenn wir NEIN wählen, wird auch nicht Tick für Tick, sondern Balken für Balken abgefragt.

Egal, was wir wählen, die Strategie wird nicht genau so funktionieren, wie sie in SQ funktioniert. Ich muss der Strategie Codezeilen hinzufügen, damit sie zwischen SQ und NT die gleichen Trades generiert.

Ich frage mich, ob es tatsächlich jemanden gibt, der die gleichen Testergebnisse erzielen kann, indem er einfach den Anweisungen zur Installation von SQ für NT folgt. 

Wurde SQ nicht für den einfachen Export von Strategien konzipiert? Warum muss ich diesen Aufwand betreiben, der leicht in der Software selbst behoben werden könnte? 

Hallo,

die NT-Backtesting-Engine soll die Strategie nur bei Bar-Close bewerten, wie hier gezeigt https://ninjatrader.com/support/helpGuides/nt7/?discrepancies_real_time_vs_bac.htm

Ja, das ist richtig. Aber im Echtzeithandel können Sie wählen, ob die Berechnung bei Bar Close erfolgen soll oder nicht. In diesem Fall können die Testergebnisse von SQ nicht verwendet werden, da es Ihre Aufträge nur Tick für Tick ausführt, aber keine Eingabebedingungen verarbeitet.

Beim Backtesting können Sie auch das, was NT Intrabar Granularity nennt, in Ihre Codes einfügen, um Intrabar-Fills zu ermöglichen. 

Welchen Code haben Sie hinzugefügt?

Hallo,

Danke für die Vorschläge. NT Intrabar Granularity Tweak könnte zu SQ4 hinzugefügt werden, ich werde dies an die Entwickler weiterleiten. Für den Echtzeithandel müssen Sie die gleichen Bedingungen und die gleiche Präzision (Auswertung bei Bar Close) wie in SQ3 beibehalten. Mit der NinjaTrader Backtesting-Engine und den von NT importierten historischen Daten verwenden Sie immer die "Selected Timeframe precision".

Welchen Code haben Sie hinzugefügt?

Wenn Sie eine gute Qualität der Backtest-Füllung erreichen wollen, können Sie diese Änderungen vornehmen.

1. Ersetzen Sie die SQManagedStrategy durch den beigefügten Text. 

2. Fügen Sie diesen Code zu Initialize hinzu

protected override void Initialize()
        {
          Add(PeriodType.Range,1);
        }

3. Fügen Sie diesen Code zu OnBarUpdate hinzu

protected override void OnBarUpdate()
        {
          if (BarsInProgress !=0)
              zurückkehren;
        }

4. Suchen Sie im Code nach BarsSinceEntry() und ändern Sie es in BarsSinceEntry(0,"",0)

Sie erhalten nun die Testqualität von 1-Perioden-Balken schneller zurück als von 1-Perioden-Ticks, solange Sie Tick-Daten in der Ninja-Datenbank haben. 

Großartig, danke fürs Teilen!

Ich möchte nur hinzufügen, dass ich dieses Wochenende 5 vermeintlich gute Strategien, die auf SQ generiert wurden, mit Marktwiedergabedaten über den gleichen Zeitraum (1 Jahr) getestet habe. Die tatsächlichen Ergebnisse sind sehr unterschiedlich. Tick-Präzision ist in der Tat erforderlich.

Ninjatrader ist nur eine Handelsplattform zur Ausführung von Trades Breite .SQ ist angeblich ein Strategie-Generator, der Strategien für die Verwendung Breite Ninjatrader erstellen können. Für mich scheint es, dass sie überhaupt nicht in realen Markt durchführen, wie getestet. 

Gibt es eine Möglichkeit, Tick-Daten aus NInjatrader in das Metatrader-Format zu exportieren/zu konvertieren, so dass die Tick-Präzision zum Testen in SQ verwendet werden kann, um die schlechten Daten auszusortieren? Es ist in der Tat notwendig, oder kann das SQ-Team ein solches Konvertierungstool erstellen.

Mabi, die Methode, die ich oben gepostet habe, wird Ihnen nahezu identische Ergebnisse liefern wie die Marktwiederholung. Es wird Ihnen einige Zeit sparen.

Mabi, die Methode, die ich oben gepostet habe, wird Ihnen nahezu identische Ergebnisse liefern wie die Marktwiederholung. Es wird Ihnen einige Zeit sparen.

Ich weiß das wirklich zu schätzen. Ich würde sie gerne filtern, bevor sie bei Ninjatrader ankommen. Deshalb habe ich als Erinnerung daran gemeckert. Das einzige, was über dieses Problem gesagt, bevor ist, dass es "kann" in SQ4 implementiert werden, aber nicht, dass sie keinen Plan, es zu tun haben.

Hallo,

Ich habe einige Strategien für 10 Minuten generiert, der Datenfeed, den ich verwendet habe, ist 10 Minuten von Ninja Trader.

Dasselbe Problem in StrategyQuant und im NinjaTrader Backtest, viele Trades (70-80%) werden auf demselben Bar geschlossen.

Wie kann ich einen genauen Backtest durchführen? Ich bin Neuling auf SQ und auf NT 🙂

Danke,

Dan

Hallo,

 

Ich habe einige Strategien für 10 Minuten generiert, der Datenfeed, den ich verwendet habe, ist 10 Minuten von Ninja Trader.

 

Dasselbe Problem in StrategyQuant und im NinjaTrader Backtest, viele Trades (70-80%) werden auf demselben Bar geschlossen.

 

Wie kann ich einen genauen Backtest durchführen? Ich bin Neuling auf SQ und auf NT 🙂

 

Danke,

Dan

Hallo Dan, ich habe dir per E-Mail geantwortet

Hallo,

 

Ich habe einige Strategien für 10 Minuten generiert, der Datenfeed, den ich verwendet habe, ist 10 Minuten von Ninja Trader.

 

Dasselbe Problem in StrategyQuant und im NinjaTrader Backtest, viele Trades (70-80%) werden auf demselben Bar geschlossen.

 

Wie kann ich einen genauen Backtest durchführen? Ich bin Neuling auf SQ und auf NT 🙂

 

Danke,

Dan

Dies ist ein Problem in Bezug auf Ninjatrader. Sie hätten das schon vor 10 Jahren beheben können, haben es aber nie getan. Es ist kein Geld in, dies zu beheben, aber viel Geld in nicht beheben es. Alle "Schlange" Anbieter nutzen dieses Problem, um ihre gefälschte Handelsergebnisse in was auch immer System sie verkaufen können nur ein paar innerhalb bar Trades können Sie System zu zerstören und sie können auch vor allem am Ende des Tages versteckt werden.es gibt Möglichkeiten, dies zu beheben, wie oben Beitrag von dirkdiggler. Oder Sie können ein Intrabar-Addon für Ninjatrader bei backtestdata.com kaufen, die mit historischen Backtesting oder Optimierung für alle Drittanbieter-Strategien arbeitet. Der beste Test ist immer noch die Marktwiederholung oder Live-Inkubation. Bei der Verwendung von SQ- und NInjatrader-Daten müssen Sie Strategien erstellen, die überhaupt keine Intrabar-Trades haben.

Wenn Sie eine gute Qualität der Backtest-Füllung erreichen wollen, können Sie diese Änderungen vornehmen.

1. Ersetzen Sie die SQManagedStrategy durch den beigefügten Text. 

2. Fügen Sie diesen Code zu Initialize hinzu

protected override void Initialize()
        {
          Add(PeriodType.Range,1);
        }

3. Fügen Sie diesen Code zu OnBarUpdate hinzu

protected override void OnBarUpdate()
        {
          if (BarsInProgress !=0)
              zurückkehren;
        }

4. Suchen Sie im Code nach BarsSinceEntry() und ändern Sie es in BarsSinceEntry(0,"",0)

 

 

Sie erhalten nun die Testqualität von 1-Perioden-Balken schneller zurück als von 1-Perioden-Ticks, solange Sie Tick-Daten in der Ninja-Datenbank haben. 

Hallo,

Ich tue Schritte 1-3, aber 4 nicht, weil in meiner Strategie habe ich keine "BarsSinceEntry()". Können Sie mir sagen, wie kann ich dies tun, und wo muss ich diese Bedingung hinzufügen?

Danke,

Dan

Ihre Strategie enthält die Methode BarsSinceEntry möglicherweise nicht in ihrer Logik. Aber wenn sie es tut, können Sie 0,"",0 zwischen die () setzen.

Marketreplay.net haben einen Verkauf auf ihre Pro-Version für Ninjatrader. 1/3 des Preises, für den ich es bekommen habe. Unterstützt Batch-Download von kontinuierlichen Verträgen. Ich benutze es als Inkubation einer Strategie. Testen Sie bis Ende 2015 und führen Sie es auf Market Replay verbleibenden 6 Monate und dann Live-Daten für eine Woche und dann versuche ich es mit echtem Geld.