Portfoliomanagement und Kapitalallokation

Hallo Leute,

 

Ich bin jetzt im 3. Monat von SQ 🙂 und ich liebe es! Ich liebe auch die Ratschläge und Anleitungen von anderen Mitgliedern.

 

Meine Familie von SQ-Robotern wächst heran, und ich bin jetzt der stolze Vater von etwa 15 SQ-Robotern :wub: '‹, die verschiedene Zeitrahmen und Währungen spielen.

Da ich jedoch eine wachsende Familie habe, frage ich mich, ob mir jemand von Ihnen den richtigen Weg weisen kann, um das Portfoliomanagement und die Kapitalallokation zu verbessern.

Ich bin in meinem Risikomanagement zu konservativ (und zu wenig fremdfinanziert), weil ich kein Portfoliomanagement-Tool habe.

 

Ich bin auf der Suche nach einer Lösung (Kindermädchen), die die ganze Familie betreut:

- Clusterroboter nach Attributen

- Begrenzung der maximalen Anzahl offener Geschäfte (idealerweise abhängig von den Attributen)

- Roboter nach Leistung oder Verhältnis (aus den SQ-Statistiken) einstufen und nur die besten X Roboter nach ihrem eigenen Verhältnis verwenden

- Positionsgröße in Abhängigkeit von der Anzahl der offenen Trades

- jede andere Funktion, die die Kapitalallokation und Losgröße optimiert

 

Da ich alle Roboter so programmiere, dass sie nicht mehr als 0,X% des Kontos verlieren, kämpfe ich mit dem Ansatz (und der Angst), zu viele Aufträge gleichzeitig zu haben und auch nicht genug Aufträge.

 

Alle meine Roboter sind keine Genies, aber sie alle haben zumindest eine positive Erwartungshaltung, sind einfach und robust.

 

Irgendwelche Ratschläge oder MT4 EAs, die ich mir ansehen sollte?

 

Vielen Dank im Voraus!

 

Lucca

Interessante Kommentare, über die ich bei meinen Recherchen zu den oben genannten Anliegen gestolpert bin:

 

https://www.quora.com/How-do-you-combine-various-quantitative-strategies-with-different-turnovers-into-a-single-portfolio

 

http://alphasecurecapital.com/a-powerful-two-step-process-to-deal-with-the-endowment-effect-the-game-of-two-thirds-or-how-to-deal-with-free-loaders-in-your-portfolio/

 

http://alphasecurecapital.com/convex-position-sizing-algorithm-something-your-brain-can-trade-through-euphoria-and-depression/

Auf dem Weg dorthin... weiß jemand, wie man das automatisieren kann (mit angemessenem Ranking - Return, DD, etc...-) und selektive Kriterien basierend auf den Marktbedingungen (ATR, Daily Range, etc...) verwenden kann?

 

http://www.onestepremoved.com/the-ivy-portfolio-allocation-system/

 

+Dann vielleicht eine halbe Kelly-Positionierung?