Korrelation von Verlustgeschäften

Könnte dies zur QA hinzugefügt werden.

Hallo, Sie meinen, Sie möchten nur die Verlustgeschäfte in die Korrelationen einbeziehen? Was ist der Vorteil gegenüber der Standardmethode, bei der alle Trades berücksichtigt werden?

Ich weiß nicht, da QA diese Funktion nicht hat. Aber da Portfolios scheint un korreliert während gewinnen Perioden aber sehr korreliert während verlieren Perioden könnte es vorteilhaft sein, ein Portfolio auf der Grundlage der Korrelation von verlieren Trades ich dachte, zu bauen.

Ich habe mich geirrt, anscheinend habe ich diese Funktion bereits für die QA eingerichtet, sie aber nie benutzt. Alzeimers treten in

Und ich hatte Recht, es scheint, dass meine Portfolios mehr durch Verluste als durch alles andere korreliert sind.

Unten zeigt Pitcure die Korrelation nach Gewinn/Verlust und nur nach Verlust. Wenn man den Gewinn/Verlust betrachtet, sieht es schlecht aus, aber wenn man nur den Verlust betrachtet, sieht es eigentlich ziemlich gut aus. Ich kümmere mich nicht, wenn sie zur gleichen Zeit gewinnen, aber ich kümmere mich, wenn sie verlieren.

Wie ist es Ihnen gelungen, die Korrelation nur nach Verlusten anzuzeigen? In meiner Version kann ich nur die Korrelation nach 1TP9Gewinn/Verlust, Anzahl der geschlossenen Positionen, Anzahl der geschlossenen Geschäfte usw. sehen. Ich habe nicht nur "Verlust" und würde diese Möglichkeit auch gerne haben! Haben Sie ein eigenes Snippet/Extension erstellt?

Hankeys hat es vor einem Jahr gemacht. Man muss wahrscheinlich seiner Gruppe beitreten, um es zu bekommen. Aber ich habe es trotzdem angefordert. Ich glaube nicht, dass es richtig funktioniert, da es die Einstellungen für die Korrelation beim Aufbau eines Portfolios nicht berücksichtigt.