Correlação de negociações perdidas

Isso poderia ser adicionado ao QA.

Olá, você quer dizer que gostaria de considerar apenas as negociações perdedoras nas correlações? Qual é o benefício em comparação com o método padrão de usar todas as negociações?

Não sei, pois o QA não tem esse recurso. Mas, como os portfólios parecem não estar correlacionados durante os períodos de vitória, mas muito correlacionados durante os períodos de perda, poderia ser benéfico criar um portfólio com base na correlação de negociações perdidas, imagino.

Eu estava errado, mas parece que já tenho esse recurso criado para o controle de qualidade, mas nunca o utilizei. Alzeimers entrando em ação

E eu estava certo, parece que meus portfólios estão mais correlacionados por perdas do que por qualquer outra coisa.

O gráfico abaixo mostra a correlação por lucro/prejuízo e somente por prejuízo. Se considerarmos o lucro/prejuízo, parece ruim, mas se considerarmos somente o prejuízo, parece muito bom. Não me importo se eles ganham ao mesmo tempo, mas me importo se eles perdem.

Como você conseguiu mostrar a correlação somente por perdas? Na minha versão, só consigo ver a correlação por Profit/Loss, Número de posições fechadas, Número de negociações fechadas, etc. Não tenho apenas "Loss" e gostaria muito de ter essa possibilidade também! Você criou um snippet/extensão personalizado?

Hankeys fez isso há um ano. Provavelmente, você terá que entrar no grupo dele para obtê-la. Mas eu o solicitei de qualquer forma. Acho que ele não funciona corretamente, pois não respeita as configurações de correlação ao criar um portfólio.