Correlazione dei trade perdenti

Potrebbe essere aggiunto all'AQ.

Salve, intende dire che vorrebbe considerare solo le operazioni perdenti nelle correlazioni? Qual è il vantaggio rispetto al metodo standard di utilizzare tutte le operazioni?

Non lo so, dato che la QA non ha questa funzione. Ma dato che i portafogli sembrano non correlati durante i periodi di vincita ma molto correlati durante i periodi di perdita, potrebbe essere utile costruire un portafoglio basato sulla correlazione delle operazioni in perdita.

Mi sono sbagliato, a quanto pare ho già creato quella funzione per la QA, ma non l'ho mai usata. Gli alzeimer entrano in azione

E avevo ragione, sembra che i miei portafogli siano più correlati alle perdite che ad altro.

La seguente figura mostra la correlazione per profitto/perdita e per sola perdita. Se si guarda al profitto/perdita sembra che la situazione sia negativa, ma in realtà se si guarda alla sola perdita sembra piuttosto buona. Non mi interessa se vincono allo stesso tempo, ma mi interessa se perdono.

Come sei riuscito a mostrare la correlazione solo per le perdite? Nella mia versione posso vedere solo la correlazione per Profit/Loss, Numero di posizioni chiuse, Numero di operazioni chiuse, ecc. Non ho solo la "Perdita" e mi piacerebbe molto avere anche questa possibilità! Avete creato uno Snippet/Extension personalizzato?

Hankeys l'ha fatto un anno fa. Probabilmente devi unirti al suo gruppo per ottenerlo. Ma l'ho richiesto comunque. Non credo che funzioni correttamente, non rispetta le impostazioni per la correlazione quando si costruisce un portafoglio.