Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Strategien mit täglichem Zeitrahmen (D1 oder M1 Robustheitstests)

2 Antworten

vor 4 Jahren #257419

Hallo zusammen.

Ich fange erst jetzt an, tägliche Strategien zu erstellen, und frage mich, ob jemand den Unterschied in Monte-Carlo-Tests getestet hat
auf dem TÄGLICHEN gegenüber dem 1-Minuten-Zeitrahmen laufen lassen. Offensichtlich laufen sie auf der täglichen wird viel schneller sein, aber ich frage mich, was die Änderung der Ergebnisse sein wird.

Ich war im Begriff, 5k tägliche Strategien zweimal durch einen Arbeitsablauf laufen zu lassen, um dies zu testen, aber fragte sich, ob jemand dies bereits getestet hat?

Danke,

vor 4 Jahren #257422

Sie meinen 1M-Präzision gegenüber nur ausgewählten TF?

Stellen Sie sich vor, Sie testen die Strategie nur auf täglichen OHLC-Daten und diese Kerze hat zum Beispiel einen Bereich von 300 Pips

und Ihre Strategie hat SL 50 und TP 100 - von OHLC Daten können Sie nicht wissen, ob die SL oder TP wurde zuerst getroffen

Für mich ist die 1M-Präzision entscheidend, und die ausgewählte TF kann nur für die erste Bauaufgabe verwendet werden, und die Gegenprüfung der 1M-Präzision muss auch für die anderen Aufgaben durchgeführt werden.

Sie wollen ein profitabler Algotrader werden? Wir haben Anfang 2014 begonnen, die StrateQuant-Software zu nutzen. Mittlerweile haben wir ein sehr großes Knowhow für die Erstellung von EAs für alle möglichen Arten von Märkten. Wir teilen dieses Knowhow, Apps, Tools und auch alle fertigen Strategien mit echten Tradern. Wenn Sie sich uns anschließen möchten, füllen Sie bitte das FORMEL.

vor 4 Jahren #257424

Danke Hankeys für die Antwort. Ich 100% stimmen mit Ihrer Logik in Bezug auf die SL/TP.

Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.

Ansicht von 2 Antworten - 1 bis 2 (von insgesamt 2)

Offenlegung von Risiken:
Der Handel mit Futures und Devisen birgt erhebliche Risiken und ist nicht für jeden Anleger geeignet. Ein Anleger könnte unter Umständen die gesamte Anfangsinvestition oder mehr als diese verlieren. Risikokapital ist Geld, das man verlieren kann, ohne seine finanzielle Sicherheit oder seinen Lebensstil zu gefährden. Nur Risikokapital sollte für den Handel verwendet werden, und nur wer über ausreichend Risikokapital verfügt, sollte den Handel in Betracht ziehen. Die Performance in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Hypothetische Offenlegung der Leistung:
Hypothetische Leistungsergebnisse haben viele inhärente Beschränkungen, von denen einige im Folgenden beschrieben werden. Es wird keine Zusicherung gemacht, dass ein Konto ähnliche Gewinne oder Verluste wie die gezeigten erzielen wird oder wahrscheinlich erzielen wird; tatsächlich gibt es häufig starke Unterschiede zwischen hypothetischen Leistungsergebnissen und den tatsächlichen Ergebnissen, die später durch ein bestimmtes Handelsprogramm erzielt werden. Eine der Einschränkungen der hypothetischen Performance-Ergebnisse ist, dass sie im Allgemeinen im Nachhinein erstellt werden. Darüber hinaus beinhaltet der hypothetische Handel kein finanzielles Risiko, und keine hypothetische Handelsbilanz kann die Auswirkungen des finanziellen Risikos des tatsächlichen Handels vollständig berücksichtigen. So sind beispielsweise die Fähigkeit, Verluste zu verkraften oder trotz Handelsverlusten an einem bestimmten Handelsprogramm festzuhalten, wesentliche Punkte, die auch die tatsächlichen Handelsergebnisse negativ beeinflussen können. Es gibt zahlreiche andere Faktoren, die mit den Märkten im Allgemeinen oder mit der Umsetzung eines bestimmten Handelsprogramms zusammenhängen, die bei der Erstellung hypothetischer Leistungsergebnisse nicht vollständig berücksichtigt werden können und die alle die Handelsergebnisse nachteilig beeinflussen können.

Offenlegung von Zeugnissen:
Zeugnisse, die auf www.strategyquant.com erscheinen, sind möglicherweise nicht repräsentativ für die Erfahrungen anderer Klienten oder Kunden und stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen oder Erfolge dar.