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Estrategias diarias (pruebas de solidez D1 o M1)

2 respuestas

hace 4 años #257419

Hola a todos.

Ahora estoy empezando a generar estrategias diarias y me pregunto si alguien ha comprobado la diferencia en pruebas monte carlo
ejecutar en DIARIO vs 1 minuto marco de tiempo. Obviamente ejecutarlos en el diario será mucho más rápido, pero me pregunto cuál será el cambio en los resultados.

Iba a ejecutar 5k estrategias diarias dos veces a través de un flujo de trabajo para probar esto, pero me preguntaba si alguien ya ha probado esto?

Gracias,

hace 4 años #257422

¿se refiere a la precisión de 1M frente a la TF seleccionada únicamente?

imagina que estas probando la estrategia solo en datos diarios OHLC y esta vela tiene por ejemplo 300 pips de rango

y su estrategia tiene SL 50 y TP 100 - a partir de los datos OHLC no se puede saber si el SL o TP se golpeó primero

Para mí, la precisión de 1M es crucial y el TF seleccionado sólo se puede utilizar para la primera tarea de construcción y la comprobación cruzada de la precisión de 1M se debe realizar para las demás tareas.

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hace 4 años #257424

Gracias hankeys aprecio la respuesta. Yo 100% de acuerdo con su lógica en lo que respecta a la SL / TP.

Que tenga un excelente fin de semana.

Viendo 2 respuestas - de la 1 a la 2 (de un total de 2)

Divulgación de riesgos:
Las operaciones con futuros y divisas entrañan un riesgo considerable y no son aptas para todos los inversores. Un inversor puede llegar a perder toda o más de la inversión inicial. El capital riesgo es el dinero que puede perderse sin poner en peligro la seguridad financiera o el estilo de vida. Sólo el capital de riesgo debe utilizarse para operar y sólo quienes dispongan de capital de riesgo suficiente deben considerar la posibilidad de operar. Los resultados pasados no son necesariamente indicativos de resultados futuros.

Divulgación hipotética de resultados:
Los resultados hipotéticos de rendimiento tienen muchas limitaciones inherentes, algunas de las cuales se describen a continuación. no se está haciendo ninguna declaración de que ninguna cuenta vaya a obtener o pueda obtener beneficios o pérdidas similares a los mostrados; de hecho, con frecuencia hay grandes diferencias entre los resultados hipotéticos de rendimiento y los resultados reales obtenidos posteriormente por cualquier programa de negociación concreto. Una de las limitaciones de los resultados hipotéticos es que, por lo general, se elaboran en retrospectiva. Además, la negociación hipotética no implica riesgo financiero, y ningún registro de negociación hipotética puede reflejar completamente el impacto del riesgo financiero de la negociación real. Por ejemplo, la capacidad de soportar pérdidas o de adherirse a un programa de negociación concreto a pesar de las pérdidas de negociación son puntos importantes que también pueden afectar negativamente a los resultados de negociación reales. Existen otros muchos factores relacionados con los mercados en general o con la aplicación de cualquier programa de negociación específico que no pueden tenerse plenamente en cuenta en la preparación de resultados hipotéticos y que pueden afectar negativamente a los resultados de negociación.

Divulgación de testimonios:
Los testimonios que aparecen en www.strategyquant.com pueden no ser representativos de la experiencia de otros clientes y no son garantía de resultados o éxitos futuros.