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Estratégias de período diário (teste de robustez D1 ou M1)

2 respostas

4 anos atrás #257419

Olá a todos.

Só agora estou começando a gerar estratégias diárias e gostaria de saber se alguém já testou a diferença nos testes de monte carlo
executados no período de tempo DIÁRIO vs. 1 minuto. Obviamente, executá-los diariamente será muito mais rápido, mas gostaria de saber qual será a mudança nos resultados.

Eu ia executar 5 mil estratégias diárias duas vezes em um fluxo de trabalho para testar isso, mas gostaria de saber se alguém já testou isso.

Obrigado,

4 anos atrás #257422

Você quer dizer precisão de 1M versus apenas TF selecionado?

Imagine que você esteja testando a estratégia apenas nos dados diários do OHLC e que esse candle tenha, por exemplo, um intervalo de 300 pips

e sua estratégia tem SL 50 e TP 100 - a partir dos dados OHLC, não é possível saber se o SL ou TP foi atingido primeiro

Portanto, para mim, a precisão de 1M é crucial e o TF selecionado só poderia ser usado para a primeira tarefa de construção, e a verificação cruzada da precisão de 1M precisa ser feita para as outras tarefas.

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4 anos atrás #257424

Obrigado, hankeys, agradeço a resposta. Eu concordo com sua lógica em relação ao SL/TP.

Tenha um excelente fim de semana.

Visualizando 2 respostas - 1 até 2 (de um total de 2)

Divulgação de riscos:
As negociações de futuros e forex contêm riscos substanciais e não são para todos os investidores. Um investidor pode potencialmente perder tudo ou mais do que o investimento inicial. O capital de risco é dinheiro que pode ser perdido sem comprometer a segurança financeira ou o estilo de vida do investidor. Somente capital de risco deve ser usado para negociação e somente aqueles com capital de risco suficiente devem considerar a negociação. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros.

Divulgação de desempenho hipotético:
Resultados de desempenho hipotéticos têm muitas limitações inerentes, algumas das quais são descritas abaixo. nenhuma representação está sendo feita de que qualquer conta irá ou é provável que obtenha lucros ou perdas semelhantes às mostradas; de fato, freqüentemente há diferenças acentuadas entre resultados de desempenho hipotéticos e os resultados reais alcançados posteriormente por qualquer programa comercial em particular. Uma das limitações dos resultados de desempenho hipotéticos é que eles são geralmente preparados com o benefício de uma visão a posteriori. Além disso, a negociação hipotética não envolve risco financeiro, e nenhum registro de negociação hipotética pode explicar completamente o impacto do risco financeiro da negociação real. por exemplo, a capacidade de suportar perdas ou de aderir a um determinado programa de negociação apesar das perdas na negociação são pontos materiais que também podem afetar adversamente os resultados reais da negociação. Há inúmeros outros fatores relacionados aos mercados em geral ou à implementação de qualquer programa de negociação específico que não podem ser totalmente contabilizados na preparação de resultados de desempenho hipotéticos e todos que podem afetar adversamente os resultados de negociação.

Divulgação de depoimentos:
Os depoimentos que aparecem em www.strategyquant.com podem não ser representativos da experiência de outros clientes ou clientes e não são uma garantia de desempenho ou sucesso futuro.