Der Handel mit Aktienkurven könnte in MC9s+ sehr einfach sein

Mit PMM in MC ist es einfach, den Auftrag entsprechend der simulierten Aktienkurve zu verwalten.

 

https://futures.io/easylanguage-programming/39106-position-sizing-equity-curve-trading.html

https://www.usingeasylanguage.com/equity-curve-feedback-pro2017new/

http://easylanguagemastery.com/equity-curve-indicators/

 

 

Hallo,

Wenn Sie sich auf die Eigenkapitalkontrolle beziehen, wird diese von SQX noch nicht unterstützt. Sie könnten dafür eine Funktionsanfrage stellen, die aber in der Entwicklung eine niedrige Priorität hat.

Aber ich bin mir nicht sicher, ob der Aktienhandel besser ist oder nicht.

 

Es hängt von der Art der Strategie und der Kontrolle der Aktienkurve ab, wie der Auftrag gefiltert wird.

 

Es ist einfach, ein Symbol mit einer Strategie zu handeln. Wir benötigen eine Strategiekopie, eine (A) für ein simuliertes Handelskonto, eine andere (B) für ein reales Konto oder ein anderes Konto im Multicharts Portfolio.

 

Wir müssen eine Bedingung hinzufügen, um das Eigenkapital zu kontrollieren, und diesen Wert an das Portfolio-Geldmanagementsignal weitergeben.

 

Lassen Sie Strategie A immer laufen. Und die Strategie B hängt von der Form der Aktienkurve von Strategie A und Ihrer Aktienkontrollmethode ab.

 

Hier ist ein Beispiel für die Filterung der Aktienkurve nach ihrem Durchschnitt. Wenn die Aktie unter dem Durchschnitt liegt, wird der Einstieg gestoppt. Wenn die Kurve über dem Durchschnitt liegt, wird der Handel wieder aufgenommen.

 

Aber das Ergebnis ist schlechter als das Original.

 

Fügen Sie dies in Ihre Handelsstrategie ein Signal am Ende

//beginnen

Eingänge:
LRSlopeLen(30);
Array: a_NetPL[](0);
condition1 = Array_setmaxindex(a_NetPL,LRSlopeLen);
Vars:
TotTds(0), tradesnum(0),equityavg(0),equitystd(0);

TotTds = TotalTrades;
If TotTds > TotTds[1] then begin
For value1 = LRSlopeLen downto 2 begin
a_NetPL[Wert1] = a_NetPL[Wert1-1];
Ende;
a_NetPL[1] = Anfangskapital + NettoProfit;

For value1 = LRSlopeLen downto 1 begin
if a_NetPL[value1] = 0 then begin
tradesnum = 0; // #trades weniger als 30
Ende
sonst beginnen
tradesnum = 1;
Ende;
//print("date=",d," time=",Time," equity=", "Netprofit",value1," ",a_NetPL[value1]," avg=",equityavg);
Ende;
Ende;
//wenn die Trades weniger als 30 sind, die Strategie immer laufen lassen
if tradesnum = 0 then pmms_set_strategy_named_num(pmms_strategies_get_by_symbol_name(symbolname), "euityaverage", 1);
if tradesnum = 1 then begin
equityavg = AverageArray(a_NetPL,LRSlopeLen);

if a_NetPL[1]>equityavg then //wenn das Eigenkapital über dem Durchschnitt liegt, Strategie ausführen
pmms_set_strategy_named_num(pmms_strategies_get_by_symbol_name(symbolname), "euityaverage", 1);
if a_NetPL[1]<equityavg then // wenn das Eigenkapital unter dem Durchschnitt liegt, wird die Strategie gestoppt
pmms_set_strategy_named_num(pmms_strategies_get_by_symbol_name(symbolname), "euityaverage", 0);
Ende;

 

//Ende

Hier ist das Portfolio-Geldmanagement-Signal

// Start

 

Variablen:
portfolioStrategien(0),
EquitySlope(0);

pmms_strategies_deny_entries_all();
pmms_strategy_allow_entries(0); //jeden Handel im Simulationskonto zulassen, Strategie A

EquitySlope = pmms_get_strategy_named_num(0, "euityaverage"); //ermittelt den Filterwert in Strategie A

if EquitySlope=1 then pmms_strategy_allow_entries(1); //Strategie B ausführen, wenn das Eigenkapital in Strategie B über dem Durchschnitt liegt

//Ende

 

Referenz-Link,

https://www.multicharts.com/discussion/viewtopic.php?f=1&t=49287&p=119431#p119431

Vielen Dank für den nützlichen Code.

Was die Eigenkapitalkontrolle im Allgemeinen betrifft. Ich glaube, sie funktioniert nur in begrenztem Maße. Sie kann bei EINIGEN Systemen funktionieren, die dazu neigen, Gewinner und Verlierer zu einer Serie zusammenzufassen. Aber man kann damit auch leicht den Beginn der Gewinnsträhne verpassen! Für die meisten Systeme macht es nicht wirklich viel Sinn. Sobald Sie ein System mit positiver Erwartung haben, sollten Sie besser beim nächsten Handel dabei sein. Ich habe viele Systeme gesehen, die dazu neigen, ihre beste Arbeit direkt nach der schlimmsten Drawdown trifft. Welche Art von Erwartung wird durch die Tatsache repräsentiert, dass der letzte Handel als Verlierer endete? Erhöht sich dadurch die Wahrscheinlichkeit, dass der nächste Handel ein Verlierer ist? Das glaube ich nicht. Es sieht toll aus, wenn es auf historische Aktienkurven angewendet wird, aber alle Sequenzen mit allen Systemen sind einzigartig und zufällig.