Wie groß ist der Unterschied zwischen MT StrategyTester und Live?

Hallo zusammen,

Ich frage mich, wie viel von einem Unterschied sind die Menschen immer auf ihre live-Konto vs mt4 strategytester? das heißt, wie viel von ihren live-Handel Geschichte tatsächlich entspricht der mt4 strategytester? lassen Sie uns vorstellen, ist die "perfekte" Expertenberater getestet/verwendet in live. Gibt es so etwas wie die mt4 strategytester passenden 90% Live-Handel Geschichte?

Bieten mt5-Experten (sofern sie richtig "gebaut" sind und alle Tests bestehen) eine bessere Chance als mt4-Experten?

Hallo,

Das ist eine der häufigsten Fragen überhaupt. Das passiert eigentlich ziemlich oft beim Testen. In diesem Artikel gehen wir auf dieses Thema ein: https://strategyquant.com/blog/real-trading-compare-live-strategy-results-backtest/

Es kann jedoch viele Gründe für Unterschiede geben. Erstens könnten Sie versuchen, einen hochpräzisen Backtest in MT4 mit Dukascopy-Daten durchzuführen (weitere Informationen finden Sie hier https://strategyquant.com/doc/quantdatamanager/test-strategy-metatrader-4-tick-precision/). Wenn die Backtest-Ergebnisse ähnlich sind, könnte es ein Problem mit den Daten Ihres Brokers geben, d.h. sie weichen zu stark von den für die Strategieentwicklung verwendeten Daten ab. Eine andere Ursache könnte sein, dass eine andere Zeitzone verwendet wird, dass es einen unterschiedlichen Spread, Slippage usw. gibt. Ohne die Angabe aller möglichen Details ist es schwer, den Grund zu ermitteln. Es ist eine Art Detektivarbeit

Tomas,

Vielen Dank für Ihre schnelle Antwort.

Ich bin froh, dass ich nicht der Einzige mit diesem Problem bin, und ich werde mir den von Ihnen geposteten Artikel ansehen.

Mir ist klar, dass der Live-Handel natürlich nicht mit dem Strategietester übereinstimmt, aber ich dachte, es wären mindestens 50-80% (in meinem Fall rund 35% des Strategietesters mit dem Live-Handel).

Ich habe hochpräzise MT4 Dukascopy Data verwendet, hatte sogar ein Demo-Konto mit ihnen, um ihre Strategie-Tester zu meinem Broker Strategie-Tester (Oanda) zu vergleichen und beide Ergebnisse waren immer mindestens 90% die gleichen.

Ein wenig über, wie ich für die Strategie gesucht: H1 XAUUSD Trendfolge (mit einigen Signalen/Indikatoren und Stop/Limit-Optionen, die ich manuell ausgewählt habe), Auftragstyp war nur auf "(Stop) Enter at limit" eingestellt, während ich unter exit type alles ausgewählt hatte. Es gab immer Stop-Loss und Take-Profits (was laut einer Online-Suche das Problem verursachen könnte). Ich werde jetzt ohne Stop-Loss und Take-Profit suchen und nur Indikatoren verwenden, um in den Handel ein- und auszusteigen, um zu sehen, ob die Strategie-Tester und die Live-Handelszeit Ein- und Ausstiege und Preise variieren.

Hier ist der Kicker, nachdem ich alle Tests in der Re-Test und Optimierer entschied ich mich, die Datei als mt4 EA zu speichern und ließ es in der Dukascopy & Oanda MT4-Strategie-Tester und die Ergebnisse auf die Strategie-Tester waren fast doppelt so gut wie diejenigen, die in StrategyQuantX (Hinzufügen von mehr auf die Verwirrung LOL) gezeigt... vielleicht könnte es von sein, ich war mit übermäßigen Spread und Schlupf in SQX gesetzt? Ich hatte Spread bei 0,75 (da Broker behauptet, sie haben 0,25 im Durchschnitt) und die Slippage war 0,25-0,50.

Könnte die Einstellung der Suche und Live-Handel mit MT5 besser sein? nach mehr Online-Recherche, MT5 ist besser für die Ausführung von Expert Advisors für diejenigen, die wissen, wie zu programmieren (was nicht viel von einem Problem mit StrategyQuantX).

Ich kann Ihnen sagen, dass mit dukaskopy nicht ecn..die Spreads, die Sie standardmäßig von SQX Daten, plus 1/2 Schlupf sind auch gut in realen .... außer für einige seltene Fälle von schnellen Märkten ... manchmal Schlupf geht auch zu Ihren Gunsten

mit Admiral Markt ... Schlupf oft hoch

es handelt sich nicht um Meinungen, sondern um reale Handelsgeschäfte

Danke Gianfranco

Ich verstehe, was Sie meinen... Ich bin mir nur nicht sicher, was die Ursache für Trades in Live sein könnte, die nicht passieren, wenn der Strategietester im Vorwärtstest läuft.