Quelle est la différence entre MT StrategyTester et Live ?

Bonjour à tous,

Je me demande quelle est la différence entre leur compte live et le mt4 strategytester, c'est à dire quelle est la part de leur historique de trading live qui correspond au mt4 strategytester, imaginons que le conseiller expert "parfait" soit testé/utilisé en live. Est-ce qu'il y a une telle chose que le mt4 strategytester corresponde à l'historique de trading de 90% ?

Les experts mt5 (à condition qu'ils soient correctement "construits" et qu'ils passent tous les tests) ont-ils de meilleures chances que les experts mt4 ?

Bonjour,

C'est l'une des questions les plus fréquentes. En fait, cela arrive assez souvent pendant les tests. Nous développons ce sujet dans cet article : https://strategyquant.com/blog/real-trading-compare-live-strategy-results-backtest/

Il peut y avoir de nombreuses raisons à ces différences. Tout d'abord, vous pouvez essayer d'effectuer un backtest de haute précision dans MT4 en utilisant les données de Dukascopy (pour plus d'informations, consultez ceci https://strategyquant.com/doc/quantdatamanager/test-strategy-metatrader-4-tick-precision/). Si les résultats du backtest sont similaires, il se peut qu'il y ait un problème avec les données de votre courtier, c'est-à-dire qu'elles diffèrent trop des données utilisées pour le développement de la stratégie. Une autre cause pourrait être l'utilisation d'un fuseau horaire différent, une différence de spread, de slippage, etc. Sans fournir tous les détails possibles, il est difficile de connaître la raison. Il s'agit d'un travail de détective

Tomas,

Merci pour votre réponse rapide.

Je suis heureux de ne pas être le seul à avoir ce problème et je vais jeter un coup d'œil à l'article que vous avez posté.

Je comprends que le trading en direct ne sera évidemment pas le même que celui du testeur de stratégie, mais je pensais qu'il serait au moins de 50 à 80% (dans mon cas, environ 35% du testeur de stratégie correspond au trading en direct).

J'ai utilisé le MT4 de haute précision Dukascopy Data, j'ai même eu un compte démo avec eux pour comparer leur testeur de stratégie à celui de mon courtier (Oanda) et les deux résultats ont toujours été au moins 90% les mêmes.

Un peu de détails sur la façon dont j'ai cherché la stratégie : H1 XAUUSD Trend following (avec quelques signaux/indicateurs et des options de stop/limite que j'ai choisies manuellement), le type d'ordre était réglé uniquement sur "(Stop) Enter at limit" alors que sous exit type j'avais tout sélectionné. Il y a toujours eu des stop loss et des take profits (ce qui, d'après certaines recherches en ligne, pourrait être à l'origine du problème). Je vais maintenant faire des recherches sans stop loss ni take profit et n'utiliser que des indicateurs pour entrer et sortir des transactions, et voir si les entrées/sorties et les prix des testeurs de stratégies et des transactions en direct varient.

Après avoir fait tous les tests dans le re-test et l'optimiseur, j'ai décidé de sauvegarder le fichier en tant qu'EA MT4 et je l'ai lancé dans le testeur de stratégie MT4 de Dukascopy et Oanda et les résultats sur les testeurs de stratégie étaient presque deux fois meilleurs que ceux qui apparaissaient dans StrategyQuantX (ce qui ajoute à la confusion LOL)... peut-être que j'utilisais un spread et un slippage excessifs dans SQX ? J'avais un spread de 0.75 (puisque le broker a dit qu'il avait 0.25 en moyenne) et le slippage était de 0.25-0.50.

Le paramétrage de la recherche et le trading en direct à l'aide de MT5 pourraient-ils être plus efficaces ? D'après d'autres recherches en ligne, MT5 est plus adapté à l'utilisation de conseillers experts pour ceux qui savent coder (ce qui n'est pas vraiment un problème avec StrategyQuantX).

Je peux vous dire qu'avec dukaskopy pas ecn..les spreads que vous utilisez par défaut des données SQX, plus 1/2 slippage sont aussi bons en réel .... sauf pour quelques rares cas de marchés rapides ... parfois le slippage va aussi en votre faveur.

avec le marché de l'amiral ... le glissement est souvent élevé

il ne s'agit pas d'opinions mais de véritables échanges

merci gianfranco

Je vois ce que vous voulez dire... Je ne suis pas sûr de ce qui pourrait causer des transactions en direct qui ne se produisent pas lorsque vous exécutez le testeur de stratégie dans le cadre d'un test anticipé.