Qual é a diferença entre o MT StrategyTester e o Live?

Olá a todos,

Estou me perguntando qual é a diferença que as pessoas estão obtendo em suas contas reais em relação ao estrategista do MT4, ou seja, quanto de seu histórico de negociações reais realmente corresponde ao estrategista do MT4? O estrategista do mt4 é compatível com o histórico de negociações ao vivo do 90%?

Os especialistas em mt5 (desde que sejam "construídos" adequadamente e passem em todos os testes) oferecem uma chance melhor do que os especialistas em mt4?

Olá,

Essa é uma das perguntas mais frequentes. Na verdade, isso acontece com bastante frequência durante os testes. Neste artigo, vamos falar sobre esse tópico: https://strategyquant.com/blog/real-trading-compare-live-strategy-results-backtest/

No entanto, pode haver muitos motivos para as diferenças. Primeiro, você pode tentar realizar um backtest de alta precisão no MT4 usando os dados da Dukascopy (para obter mais informações, consulte este https://strategyquant.com/doc/quantdatamanager/test-strategy-metatrader-4-tick-precision/). Se os resultados do backtest forem semelhantes, pode haver um problema com os dados de sua corretora, o que significa que eles diferem muito dos dados usados para o desenvolvimento da estratégia. Outra causa pode ser quando um fuso horário diferente é usado, há uma diferença de spread, slippage etc. Sem fornecer todos os detalhes possíveis, é difícil saber o motivo. É um tipo de trabalho de detetive

Tomas,

Obrigado por sua resposta rápida.

Fico feliz por não ser a única pessoa com esse problema e vou dar uma olhada no artigo que você publicou.

Entendo que a negociação ao vivo, obviamente, não será igual à do testador de estratégia, mas eu estava pensando que seria pelo menos 50-80% (no meu caso, cerca de 35% do testador de estratégia corresponde à negociação ao vivo).

Usei os dados de alta precisão do MT4 da Dukascopy, até mesmo tive uma conta de demonstração com eles para comparar o testador de estratégia com o testador de estratégia da minha corretora (Oanda) e ambos os resultados sempre foram pelo menos 90% iguais.

Um pouco sobre como procurei a estratégia: H1 XAUUSD Trend following (com alguns sinais/indicadores e opções de stop/limite que escolhi manualmente), o tipo de ordem foi definido apenas como "(Stop) Enter at limit", enquanto no tipo de saída eu tinha tudo selecionado. Ela sempre teve stop loss e take profit (o que, de acordo com algumas pesquisas on-line, pode estar causando o problema). Agora, vou pesquisar sem stop loss ou take profit e usar apenas indicadores para entrar e sair das negociações e ver se os testadores de estratégia e as entradas/saídas e os preços do tempo de negociação ao vivo variam.

Aqui está o ponto alto, depois de fazer todos os testes no re-teste e no otimizador, decidi salvar o arquivo como um EA mt4 e o coloquei no testador de estratégia Dukascopy & Oanda MT4 e os resultados nos testadores de estratégia foram quase duas vezes melhores do que os mostrados no StrategyQuantX (aumentando ainda mais a confusão LOL)... talvez eu estivesse usando spread e slippage excessivos definidos no SQX? Eu tinha um spread de 0,75 (já que a corretora afirmou que eles têm 0,25 em média) e o slippage era de 0,25-0,50.

De acordo com mais pesquisas on-line, o MT5 é melhor para a execução de consultores especializados para aqueles que sabem codificar (o que não é um grande problema com o StrategyQuantX).

Posso lhe dizer que, com o dukaskopy e não com o ecn, os spreads que você usa por padrão dos dados SQX, mais 1/2 slippage, também são bons no .... real, exceto em alguns casos raros de mercados rápidos... às vezes, o slippage também é favorável a você.

com o mercado de almirantes ... a derrapagem costuma ser alta

Não se trata de opiniões, mas de negociações reais

obrigado gianfranco

Entendo o que você quer dizer... Só não tenho certeza do que pode estar causando negociações em tempo real que não acontecem quando se executa o testador de estratégia em testes avançados.