Quanta differenza c'è tra MT StrategyTester e Live?

Ciao a tutti,

Mi chiedo: quanta differenza c'è tra il conto live e lo strategytester di mt4? Cioè, quanta parte della loro storia di trading live corrisponde effettivamente allo strategytester di mt4? Immaginiamo che il consulente esperto "perfetto" venga testato/utilizzato in live. Esiste una corrispondenza tra lo strategytester di mt4 e la storia di trading live di 90%?

Gli esperti di mt5 (a patto che siano "costruiti" correttamente e che superino tutti i test) offrono maggiori possibilità rispetto agli esperti di mt4?

Salve,

Questa è una delle domande più frequenti. In realtà, questo accade molto spesso durante i test. In questo articolo approfondiamo l'argomento: https://strategyquant.com/blog/real-trading-compare-live-strategy-results-backtest/

Tuttavia, le differenze possono essere dovute a diversi motivi. In primo luogo, si può provare a eseguire un backtest ad alta precisione in MT4 utilizzando i dati di Dukascopy (per maggiori informazioni consultare questo articolo https://strategyquant.com/doc/quantdatamanager/test-strategy-metatrader-4-tick-precision/). Se i risultati del backtest sono simili, potrebbe esserci un problema con i dati del vostro broker, che differiscono troppo dai dati utilizzati per lo sviluppo della strategia. Un'altra causa potrebbe essere l'utilizzo di un fuso orario diverso, la differenza di spread, lo slippage, ecc. Senza fornire tutti i dettagli possibili, è difficile conoscere il motivo. Si tratta di un lavoro da detective

Tomas,

Grazie per la sua rapida risposta.

Sono contento di non essere l'unico ad avere questo problema e darò un'occhiata all'articolo che hai postato.

Capisco che il trading live non sarà ovviamente uguale a quello del tester di strategia, ma pensavo che sarebbe stato almeno 50-80% (nel mio caso circa 35% del tester di strategia corrisponde al trading live).

Ho utilizzato i dati MT4 Dukascopy ad alta precisione, ho anche avuto un conto demo con loro per confrontare il loro tester di strategia con il tester di strategia del mio broker (Oanda) ed entrambi i risultati erano sempre almeno 90% uguali.

Un po' come ho cercato la strategia: H1 XAUUSD Trend following (con alcuni segnali/indicatori e opzioni di stop/limite che ho scelto manualmente), il tipo di ordine era impostato solo su "(Stop) Enter at limit" mentre sotto il tipo di uscita avevo selezionato tutto. Il sistema prevedeva sempre stop loss e take profit (che, secondo alcune ricerche online, potrebbero essere la causa del problema). Ora cercherò senza stop loss o take profit e userò solo gli indicatori per entrare e uscire dalle operazioni, e vedrò se i tester della strategia e i tempi di entrata/uscita e i prezzi del trading live variano.

Ecco il bello, dopo aver fatto tutti i test nel re-test e nell'ottimizzatore ho deciso di salvare il file come EA mt4 e l'ho scaricato nel tester di strategie MT4 di Dukascopy e Oanda e i risultati sui tester di strategie sono stati quasi due volte migliori di quelli mostrati in StrategyQuantX (aggiungendo ulteriore confusione LOL)... forse è possibile che stessi usando uno spread e uno slippage eccessivi impostati in SQX? Avevo uno spread di 0,75 (dato che il broker ha dichiarato di avere una media di 0,25) e lo slippage era di 0,25-0,50.

L'impostazione della ricerca e del trading live con MT5 potrebbe essere migliore? Secondo altre ricerche online, MT5 è migliore per la gestione degli expert advisor per coloro che sanno come codificare (il che non è un problema con StrategyQuantX).

Posso dirvi che con dukaskopy e non con ecn...gli spread che usate di default dei dati SQX, più 1/2 slippage sono buoni anche in real .... tranne alcuni rari casi di mercati veloci ... a volte lo slippage va anche a vostro favore

con il mercato admiral ... lo slittamento è spesso elevato

non si tratta di opinioni, ma di vere e proprie compravendite

grazie gianfranco

Capisco cosa intendi... Ma non sono sicuro di cosa possa causare operazioni in diretta che non si verificano quando si esegue il tester della strategia in fase di test.