¿Qué diferencia hay entre MT StrategyTester y Live?

Hola a todos,

Me pregunto, ¿cuánta de una diferencia son las personas que reciben en su cuenta real vs mt4 strategytester? es decir, ¿cuánto de su historia de comercio en vivo en realidad coincide con el mt4 strategytester? imaginemos es el "perfecto" asesor experto que se está probando / utilizado en vivo. ¿Existe tal cosa como el mt4 strategytester coincidente 90% historia de comercio en vivo?

¿Los expertos en mt5 (siempre que estén bien "construidos" y pasen todas las pruebas) tienen más posibilidades que los expertos en mt4?

Hola,

Esta es una de las preguntas más frecuentes. De hecho, ocurre con bastante frecuencia durante las pruebas. En este artículo tratamos este tema: https://strategyquant.com/blog/real-trading-compare-live-strategy-results-backtest/

Sin embargo, puede haber muchas razones para las diferencias. En primer lugar, puede intentar realizar un backtest de alta precisión en MT4 utilizando los datos de Dukascopy (para más información consulte esto https://strategyquant.com/doc/quantdatamanager/test-strategy-metatrader-4-tick-precision/). Si los resultados de las pruebas retrospectivas son similares, es posible que haya un problema con los datos de su corredor, es decir, que difieran demasiado de los datos utilizados para el desarrollo de la estrategia. Otra causa podría ser cuando se utiliza una zona horaria diferente, hay un diferencial de diferencia, deslizamiento, etc. Sin proporcionar todos los detalles posibles es difícil saber la razón. Es una especie de trabajo de detective

Tomas,

Gracias por su rápida respuesta.

Me alegro de no ser el único individuo con este problema y echaré un vistazo al artículo que has publicado.

Entiendo que el comercio en vivo, por supuesto, no será el mismo que el probador de la estrategia, pero yo estaba pensando que sería al menos 50-80% (en mi caso alrededor de 35% del probador de la estrategia coincide con el comercio en vivo).

He utilizado MT4 de alta precisión Dukascopy Data, incluso tenía una cuenta demo con ellos para comparar su probador de estrategias con el probador de estrategias de mi broker (Oanda) y ambos resultados eran siempre al menos 90% iguales.

Un poco sobre cómo busqué la estrategia: H1 XAUUSD Trend following (con algunas señales/indicadores y opciones de stop/límite que elegí manualmente), el tipo de orden estaba configurado sólo "(Stop) Enter at limit" mientras que en exit type tenía todo seleccionado. Siempre tenía stop loss y take profits (que según alguna búsqueda online podría estar causando el problema). Ahora buscaré sin stop loss ni take profit y sólo usaré indicadores para entrar y salir de las operaciones, y veré si varían las entradas/salidas y los precios de los probadores de estrategias y de las operaciones en tiempo real.

Aquí está el truco, después de hacer todas las pruebas en el re-test y el optimizador decidí guardar el archivo como un EA mt4 y lo dejé caer en el probador de estrategias MT4 de Dukascopy y Oanda y los resultados en los probadores de estrategias fueron casi dos veces mejores que los que se mostraron en StrategyQuantX (añadiendo más confusión LOL)... ¿tal vez podría ser que estaba usando un spread y deslizamiento excesivos en SQX? Tenía el spread a 0.75 (ya que el broker dice que tiene 0.25 de media) y el deslizamiento era de 0.25-0.50.

De acuerdo con más investigación en línea, MT5 es mejor para ejecutar asesores expertos para aquellos que saben cómo código (que no es mucho de un problema con StrategyQuantX).

Te puedo decir que con dukaskopy no ecn..los spreads que usas por defecto de datos SQX, mas 1/2 de deslizamiento son tambien buenos en real .... excepto en algunos casos raros de mercados rapidos...a veces el deslizamiento va tambien a tu favor

con almirante mercado ... deslizamiento a menudo alta

no son opiniones, sino operaciones reales

gracias gianfranco

Veo lo que quieres decir ... No estoy seguro de lo que podría estar causando operaciones en vivo que no ocurren cuando se ejecuta probador de estrategias en las pruebas de avance.