Wie kann man die Filterkriterien für die Manipulation von Monte-Carlo-Geschäften festlegen?

Hallo zusammen. Wie stellt man die Monte-Carlo-Trade-Manipulation ein? Was sind die sinnvollen Einstellungskriterien?

1, Werden die Tests für jede Bedingung einzeln durchgeführt, oder können sie kombiniert werden?

2, Welche Anzahl von Simulationen ist sinnvoll? 100, 200 oder 500?

3, Was ist der angemessene Filterwert für den Nettogewinn (MC Trades) und den maximalen DD%?

Ich denke, die Stufe 95% ist akzeptabel. Aber was ist der richtige Wert? >= 50% Reingewinn der Hauptdaten, 150,oder 200% der maximalen DD% der Hauptdaten?

Vielen Dank im Voraus für die Mitteilung Ihrer Erfahrungen.

Ich weiß nicht, ob es einen richtigen Weg gibt, aber hier ist ein Beispiel, wie ich es mache:

1. In erster Linie würde ich nicht verschiedene MC-Tests miteinander mischen, da Sie sonst nicht in der Lage sind, aus Ihren Statistiken zu lernen (was fällt wo durch usw.).

2. Ich verwende mindestens 200 Sims bei der exakten Methode

3. Es hängt davon ab, was Sie anstreben, aber in jedem Fall würde ich immer mit einem höheren Vertrauensniveau prüfen, z. B. 98% oder sogar 100%, z. B. Ret/DD@100% > 1.

Wie so viele andere Einstellungen, dies eine weitere subjektive, je nachdem, was Sie versuchen zu erreichen, wie coensio sagte, und wenn Sie neu sind (wie ich) und nicht sicher, was u versuchen, manchmal zu erreichen, würde ich mit einem Minimum von dem, was in den Anweisungen vorgeschlagen wurde beginnen: 95% Konfidenzniveau Werte größer als 50% der tatsächlichen.

Wichtig ist also, dass man versucht, diese Werte zu verstehen. Nach meinem Verständnis bedeutet die obige Einstellung eine Wahrscheinlichkeit von 95 %, dass der von der MC-Simulation erzeugte Wert größer ist als die Hälfte des Wertes im Referenztest (Original). KANN MICH BITTE JEMAND KORRIGIEREN, WENN ICH FALSCH LIEGE.

Das bedeutet, dass Sie, wenn Sie bei Ihrer Bewertung strenger sein wollen, höhere Konfidenzniveaus verwenden können, und statt 50% des tatsächlichen Wertes können Sie 10% verwenden.

Ich hoffe, das macht alles Sinn.

mit der Resampling-Methode 50% des ursprünglichen RD zu erreichen ist sehr selten

die Exakte Methode anwenden

https://strategyquant.com/article/what-is-monte-carlo-analysis-and-why-you-should-use-it/

Vielen Dank, coensio.

Die Stufe 100% ist ein interessanter und sehr strenger Test. Das ist auch eine gute Referenz.

Aber vergleichen Sie die MC-Ergebnisse nicht mit den Originalwerten in Cross_checks?

@Joseph, @hankeys

Vielen Dank, Joseph und hankeys.
Nach Ihrem Vorschlag, und ich habe den Artikel noch einmal gelesen.
1, Verwenden Sie jede Methode separat.
2, Randomisierung der Handelsreihenfolge mit exakter Methode.
3, Mit Konf. Niveau 95%, Nettogewinn>50% des ursprünglichen Wertes, Max DD% <= 200% des ursprünglichen Wertes.
Können diese Einstellungen akzeptabel sein?

ich verwende nur 50% des Originals mit Rückgabe/Abzug-Verhältnis

eastpeace schrieb:

Die Stufe 100% ist ein interessanter und sehr strenger Test. Das ist auch eine gute Referenz. Aber vergleichen Sie die MC-Ergebnisse nicht mit den Originalwerten in Cross_checks?

Ich werde mit einer offenen Frage antworten 😉 .

Wenn ich ein System mit einem Ret/DD von 25 habe und es im MC-Test auf Ret/DD=11 bei 100% Konfidenz fällt (mehr als 50% Abfall, aber immer noch ein sehr starker Wert), ist es dann Ihrer Meinung nach bestanden oder nicht bestanden?

Gutes Argument Coensio. Die prozentuale Angabe kann in vielen Fällen irreführend sein. Besser ist es, einen bestimmten Wert zu berücksichtigen, wie zum Beispiel, dass Ret/DD nicht bei allen durchgeführten RT-Tests < 2 sein sollte. Wenn alle Tests einen höheren Ret/DD-Wert als den für den RT-Test festgelegten Wert ergeben, können wir diese Strategie beibehalten.