Importieren von Bereichsleisten aus TS funktioniert nicht

Hallo

Gibt es eine spezielle Art und Weise, wie Range Bars von TradeStation in SQ importiert werden oder werden sie nicht unterstützt?

Jedes Mal, wenn ich es versuche, erhalte ich eine Fehlermeldung und kann sie nicht verwenden.

Ich habe das nie ausprobiert, aber wenn das Datenformat OHLC ist, sollte es funktionieren, wenn das Zeitstempelformat in Ordnung ist, was es wahrscheinlich nicht ist.

Allerdings habe ich bereits alle exotischen Barvarianten mit SQ3 ausprobiert. Es hat nicht besser aussehende Strategien gegeben. Plus am Ende Sie erkennen, dass Sie die Ergebnisse nicht vertrauen können, so ist es in meiner experiance eine Verschwendung von Zeit, aber kann es hilfreich sein, wenn manuelle Handel, da die Bars die Preis-Aktion räuchert.

Ich stimme mit Mabi überein

Sie erhalten verschiedene Strategien, die jedoch nicht besser sind als zeitbasierte Strategien.

Es gibt nichts wie - Bereich / Renko / was auch immer Bars wird das Rauschen zu entfernen, wird die falsche Ausbrüche zu verringern, usw. Das ist Unsinn

und ohne 100% Unterstützung dieser Balken gibt es zu viel Arbeit und keine einfache Möglichkeit, diese Balken in MT zu handeln

Hallo,

können Sie im Grunde jede OHLC importieren, die Sie haben. Wenn Sie beim Importieren der Daten einen Fehler haben, muss eine falsche Formatmaske eingestellt sein. Wenn Sie uns ein Datenbeispiel zur Verfügung stellen, können wir es testen.

Der einzige effektive Weg, etwas nicht zeitbasiertes zu tun, ist IMO, wenn das SQ-Team benutzerdefinierte Balken erstellt, die auf allen Plattformen funktionieren. Es ist der einzige Weg, wie wir genaue Daten erhalten können.

Sie können hier über den Funktionsantrag abstimmen, wenn Sie möchten https://roadmap.strategyquant.com/tasks/sq4_5479

hankeys schrieb:

range/renko/whatever bars beseitigen das Rauschen, verringern die falschen Ausbrüche usw. Das ist Unsinn.

Ich würde sagen, dass ich der Meinung, dass diese Balken das Rauschen nicht entfernen können, nicht zustimmen kann. Es ist unmöglich, das gesamte Rauschen zu entfernen, aber ich glaube, dass nicht-zeitbasierte Balken ein gewisses Maß an Rauschen entfernen, je nach Balkenformation, von der Sie sprechen. Ich bin im Detail darauf eingegangen, wie man die Balken in der Funktionsanforderung richtig aufbaut.

hankeys schrieb:

und ohne 100% Unterstützung dieser Balken gibt es zu viel Arbeit und keine einfache Möglichkeit, diese Balken in MT zu handeln

Das ist definitiv richtig. Wir brauchen die Unterstützung, die in SQX eingebaut ist und als Tool für die Patforms, auf denen die Strategien gehandelt werden, bereitgestellt wird.

die Beseitigung des Lärms könnte nur eine Überoptimierung der Balken selbst durch ihre Größe sein

aber welche Barrengröße sollte ich verwenden - 10 Pips, 100 Pips, für jeden Markt gleich oder anders - ich füge neue Parameter zum Handel hinzu, ich mag diesen Ansatz nicht

1) Ich muss Tickdata verwenden, um die Balken vorzubereiten - wie kann ich die neueren Daten mit den älteren verbinden? - sehr schwierig zu lösen

2) Ich muss einige 3rd party EAs oder Indis verwenden, um diese Balken zu erstellen, ich muss entscheiden, die barize, wie? was ich als untere/höhere TF robustnest Test verwenden? eine andere barsizes, andere Daten?

3) Ich konnte keine Zeitspannen, Ausfahrtstage usw. verwenden.

4) und das letzte Problem - wie kann man diese Strategien handeln? jede Strategie benötigt 2 separate Fenster - eines mit der Erstellung der EA-Balken und das zweite mit der Strategie selbst und wir wissen aus der Vergangenheit und aus meinem manuellen Handel, dass das Neuzeichnen der Balken die Dinge verlangsamt

meine einfache Schlussfolgerung - wenn Sie nicht profitabel mit Zeit-basierte Strategien und nicht wollen, nur zu verbringen Leben des Versuchs, nicht einmal denken, um zu versuchen, Handel range/renko, was auch immer Barsize sind

Danke für die Antworten, hier ist der Fehler, den ich bekomme.

Hier sind die Schritte, die ich zum Hinzufügen von Daten durchführe:

Schritt 1:

Schritt 2

Schritt 3

*** In der Abbildung Schritt 1 habe ich den Zeitstempel als Metatrader eingestellt, aber ich habe es überprüft und es war korrekt als Tradestation eingestellt.

Ich habe auch die Daten für 6 Monate hinzugefügt

Hallo,

es funktioniert für mich gut. Ich meine, wenn die "Standard"- oder "Markt"-Vorkonfiguration verwendet wird, generiert es viele Strategien leicht. Verwenden Sie eine spezielle Konfiguration? Sie können speichern und anhängen und ich werde testen

Ich werde verrückt bei dem Versuch, das zu reparieren.

Ich habe SQ4 neu installiert.

Ich habe sowohl Standard- als auch Marktvorlagen verwendet.

Ich erhalte immer noch genau den gleichen Fehler.

02:05:39 Fehler beim Ausführen des Projekts 'Builder'. com.strategyquant.datalib.data.DataException: No BarType was found for timeframe 'Intraday' and barTimeType '2' ! at com.strategyquant.datalib.bartype.BarTypeFactory._getBarType(Unknown Source) at com.strategyquant.datalib.bartype.BarTypeFactory.getBarType(Unknown Source) at com.strategyquant....

02:05:39 Initialisierung der Backtest-Daten...

Fehler beim Ausführen des Projekts 'Builder'.
Es wurde kein BarType für den Zeitrahmen 'Intraday' und barTimeType '2' gefunden!

Ich glaube, ich habe das Problem gefunden: Range Bars werden korrekt importiert, wenn das Symbol auf "Timestamp represents start of bar time" eingestellt ist. Sie müssen manuell Intraday als Zeitrahmen angeben.

Bei der Einstellung "Timestamp represents end of bar time" produziert SQX den Fehler "No BarType was found for timeframe 'Intraday' and barTimeType '2' ".

Sie haben Recht, im Moment funktioniert nur der Typ "Start des Balkens" mit den Daten des Bereichsbalkens. Dies wird von den Entwicklern mit einem SQX-Update verbessert werden