A importação de barras de intervalo do TS não está funcionando

Olá

Existe alguma maneira especial de importar barras de intervalo do TradeStation para o SQ ou elas não são suportadas?

Sempre que tento, recebo um erro e não consigo usá-los.

Nunca tentei isso, mas se o formato dos dados for OHLC, ele deverá funcionar se o formato do registro de data e hora estiver correto, o que provavelmente não é o caso.

No entanto, já tentei todas as variantes de barras exóticas usando o SQ3. Ele não proporcionou estratégias de melhor aparência. Além disso, no final, você percebe que não pode confiar nos resultados, o que, na minha experiência, é uma perda de tempo, mas pode ser útil na negociação manual, já que as barras estão suavizando a ação do preço.

concordo com mabi

você obterá estratégias diferentes, mas elas não serão melhores do que as baseadas em tempo

Não há nada do tipo - as barras de intervalo/renko/qualquer outra removerão o ruído, diminuirão os falsos rompimentos, etc. Isso é um absurdo

E sem o suporte 100% dessas barras, há muito trabalho e não há uma maneira fácil de negociar essas barras no MT

Olá,

basicamente, você pode importar qualquer OHLC que tiver. Se estiver ocorrendo um erro ao importar os dados, deve haver uma máscara de formato incorreta definida. Se você fornecer a amostra de dados, poderemos testá-la

A única maneira eficaz de fazer algo que não seja baseado no tempo, na minha opinião, é se a equipe do SQ criar barras personalizadas que funcionem em todas as plataformas. Essa é a única maneira de obtermos dados precisos.

Você pode votar na solicitação de recurso aqui se quiser https://roadmap.strategyquant.com/tasks/sq4_5479

hankeys escreveu:

As barras de intervalo/renko/qualquer outra removerão o ruído, diminuirão os falsos rompimentos, etc. Isso é um absurdo

Eu diria que tenho de discordar da opinião de que essas barras não podem remover o ruído. É impossível remover todo o ruído, mas acredito que as barras não baseadas no tempo removem um certo grau de ruído, dependendo da formação da barra de que você está falando. Entrei em detalhes sobre como construir as barras adequadamente na solicitação de recurso.

hankeys escreveu:

E sem o suporte 100% dessas barras, há muito trabalho e não há uma maneira fácil de negociar essas barras no MT

Isso é definitivamente verdade. Precisamos do suporte incorporado à SQX e fornecido como uma ferramenta a ser usada com os patforms nos quais as estratégias são negociadas.

a remoção do ruído pode ser apenas uma otimização excessiva das próprias barras em função de seu tamanho

mas qual tamanho de barra devo usar - 10 pips, 100 pips, para cada mercado da mesma forma ou de forma diferente - estou adicionando um novo parâmetro à negociação, não gosto dessa abordagem

1) Preciso usar o tickdata para preparar as barras - como conectar os dados mais recentes aos mais antigos? - muito difícil de resolver

2) Preciso usar alguns EAs de terceiros ou índices para criar essas barras, preciso decidir o tamanho da barra, como? o que usarei como teste mais robusto de TF inferior/superior? outros tamanhos de barra, outros dados?

3) Eu não podia usar intervalos de tempo, sair de dias de folga etc.

4) E o último problema: como negociar essas estratégias? Cada estratégia precisará de duas janelas separadas: uma com o EA de criação de barras e a segunda com a estratégia em si, e sabemos, pelo passado e por minhas negociações manuais, que o redesenho das barras torna as coisas mais lentas.

Minha conclusão é simples: se você não for lucrativo com estratégias baseadas no tempo e não quiser passar a vida inteira tentando, nem pense em tentar negociar com range/renko, qualquer que seja o tamanho da barra

Obrigado pelas respostas, este é o erro que recebo.

Estas são as etapas que executo para adicionar dados:

Etapa 1:

Etapa 2

Etapa 3

*** na imagem Etapa 1 - tenho o registro de data e hora definido como Metatrader, mas verifiquei que estava corretamente definido como Tradestation.

Também adicionei os dados de 6 meses

Olá,

Funciona bem para mim. Quero dizer, quando a pré-configuração "padrão" ou "mercado" é usada, ela gera muitas estratégias facilmente. Você usa alguma configuração especial? Você pode salvar e anexar e eu testarei

Estou enlouquecendo ao tentar consertar isso.

Reinstalei o SQ4.

Usei os modelos de construção padrão e de mercado.

Ainda recebo exatamente o mesmo erro.

02:05:39 Erro ao executar o projeto 'Builder'. com.strategyquant.datalib.data.DataException: Nenhum BarType foi encontrado para o timeframe 'Intraday' e barTimeType '2' ! at com.strategyquant.datalib.barTypeFactory._getBarType(Unknown Source) at com.strategyquant.datalib.barTypeFactory.getBarType(Unknown Source) at com.strategyquant....

02:05:39 Inicializando os dados do backtest...

Erro ao executar o projeto "Builder".
Nenhum BarType foi encontrado para o timeframe 'Intraday' e barTimeType '2'!

Acho que encontrei o problema: As barras de intervalo são importadas corretamente quando o símbolo é definido como "Timestamp represents start of bar time". Você deve especificar manualmente Intraday como o período de tempo.

Se você tiver "Timestamp represents end of bar time", o SQX produzirá o erro "No BarType was found for timeframe 'Intraday' and barTimeType '2' "

Você tem razão, no momento, apenas o tipo "início da barra" funciona com os dados da barra de intervalo. Isso será aprimorado pelos desenvolvedores com uma atualização do SQX