L'importazione di barre di intervallo da TS non funziona

Ciao

Esiste un modo speciale per importare le barre di intervallo in SQ da TradeStation o non sono supportate?

Ogni volta che ci provo ricevo un errore e non posso usarli.

Non l'ho mai provato, ma se il formato dei dati è OHLC dovrebbe funzionare se il formato della marca temporale è corretto, cosa che probabilmente non è.

Ho già provato tutte le varianti di barre esotiche utilizzando SQ3. Non ha dato strategie migliori. Inoltre, alla fine ci si rende conto che non ci si può fidare dei risultati e quindi, secondo la mia esperienza, è una perdita di tempo, ma può essere utile quando si fa trading manuale, dato che le barre stanno fumando l'azione del prezzo.

Sono d'accordo con mabi

si otterranno diverse strategie, ma non saranno migliori di quelle basate sul tempo

Non c'è niente di simile - le barre range/renko/qualsiasi cosa rimuoveranno il rumore, ridurranno i falsi breakout, ecc.

e senza il supporto 100% di queste barre c'è troppo lavoro e non un modo facile per negoziare queste barre in MT

Salve,

è possibile importare qualsiasi OHLC. Se si verifica un errore durante l'importazione dei dati, è possibile che sia stata impostata una maschera di formato errata. Se ci fornite un campione di dati, possiamo fare un test

L'unico modo efficace per fare qualcosa di non basato sul tempo, IMO, è che il team SQ crei barre personalizzate che funzionino su tutte le piattaforme. È l'unico modo per ottenere dati accurati.

Puoi votare la richiesta di funzionalità qui se vuoi https://roadmap.strategyquant.com/tasks/sq4_5479

hankeys ha scritto:

Le barre range/renko/qualsiasi cosa rimuoveranno il rumore, ridurranno i falsi breakout e così via.

Direi che non sono d'accordo con l'affermazione che queste barre non sono in grado di rimuovere il rumore. È impossibile rimuovere tutto il rumore, ma credo che le barre non basate sul tempo rimuovano un certo grado di rumore a seconda della formazione delle barre di cui si parla. Nella richiesta di funzionalità ho analizzato in dettaglio come costruire correttamente le barre.

hankeys ha scritto:

e senza il supporto 100% di queste barre c'è troppo lavoro e non un modo facile per negoziare queste barre in MT

Questo è sicuramente vero. Abbiamo bisogno del supporto incorporato in SQX e fornito come strumento da utilizzare con le piattaforme su cui vengono negoziate le strategie.

la rimozione del rumore potrebbe essere solo una sovraottimizzazione delle barre stesse per la loro dimensione

ma quale dimensione di barra dovrei usare - 10 pips, 100 pips, per ogni mercato allo stesso modo o in modo diverso - sto aggiungendo nuovi parametri al trading, non mi piace questo approccio

1) Devo usare tickdata per preparare le barre - come collegare i dati più recenti a quelli più vecchi? - molto difficile da risolvere

2) Devo usare alcuni EA o indici di terze parti per creare queste barre, devo decidere la dimensione delle barre, come? Cosa userò come test di robustezza del TF inferiore/superiore? Altre dimensioni delle barre, altri dati?

3) Non ho potuto utilizzare gli intervalli di tempo, i giorni di uscita ecc.

4) e l'ultimo problema: come fare trading su queste strategie? Ogni strategia avrà bisogno di 2 finestre separate - una con la creazione delle barre EA e la seconda con la strategia stessa e sappiamo dal passato e dal mio trading manuale, che il ridisegno delle barre rallenta le cose.

La mia conclusione è semplice: se non siete redditizi con le strategie basate sul tempo e non volete spendere una vita di tentativi, non pensate nemmeno di provare a fare trading con i range/renko, qualunque siano le dimensioni delle barre.

Grazie per le risposte, ecco l'errore che ricevo.

Ecco i passi da seguire per aggiungere i dati:

Fase 1:

Passo 2

Passo 3

*** nell'immagine Passo 1 - ho impostato il timestamp come Metatrader ma ho controllato ed era correttamente impostato come Tradestation.

Ho aggiunto anche i dati a 6 mesi

Salve,

per me funziona bene. Quando si utilizza la preconfigurazione "default" o "market", genera facilmente molte strategie. Utilizzate qualche configurazione speciale? Puoi salvare e allegare e io lo testerò

Sto impazzendo per cercare di risolvere questo problema.

Ho reinstallato SQ4.

Ho utilizzato sia i modelli di costruzione predefiniti che quelli di mercato.

Ricevo ancora lo stesso identico errore.

02:05:39 Errore durante l'esecuzione del progetto 'Builder'. com.strategyquant.datalib.data.DataException: Non è stato trovato alcun BarType per il timeframe 'Intraday' e il barTimeType '2'! at com.strategyquant.datalib.bartype.BarTypeFactory._getBarType(Unknown Source) at com.strategyquant.datalib.bartype.BarTypeFactory.getBarType(Unknown Source) at com.strategyquant....

02:05:39 Inizializzazione dei dati del backtest...

Errore durante l'esecuzione del progetto 'Builder'.
Non è stato trovato alcun tipo di barra per il timeframe 'Intraday' e barTimeType '2'!

Credo di aver trovato il problema: Le barre di intervallo vengono importate correttamente quando il simbolo è impostato su "Il timestamp rappresenta l'ora di inizio della barra". È necessario specificare manualmente Intraday come timeframe.

Se si ha "Timestamp rappresenta la fine della barra", SQX produce l'errore "No BarType was found for timeframe 'Intraday' and barTimeType '2' ".

Hai ragione, al momento solo il tipo 'inizio barra' funziona con i dati della barra dell'intervallo. Questo verrà migliorato dagli sviluppatori con un aggiornamento di SQX.