No funciona la importación de barras de rango desde TS
11 respuestas
sbecm
hace 4 años #255578
Hola
¿Existe alguna forma especial de importar las barras de rangos a SQ desde TradeStation o no están soportadas?
Cada vez que lo intento me da un error y no puedo usarlos.
mabi
hace 4 años #255579
Nunca lo he probado, pero si el formato de datos es OHLC debería funcionar si el formato de sello de tiempo es correcto, que probablemente no lo sea.
mabi
hace 4 años #255583
Aunque ya he probado todas las variantes de barras exóticas usando SQ3. No me dio mejores estrategias. Además, al final te das cuenta de que no se puede confiar en los resultados por lo que es en mi experiance una pérdida de tiempo, pero puede ser útil cuando el comercio manual ya que las barras es smooting la acción del precio.
hankeys
hace 4 años #255588
estoy de acuerdo con mabi
obtendrá diferentes estrategias, pero no serán mejores que las basadas en el tiempo
no hay nada como - range/renko/whatever bars eliminará el ruido, bajará los falsos breakouts, etc. esto es una tontería
y sin 100% apoyo de estas barras hay demasiado trabajo y no una manera fácil de cómo el comercio de esas barras en MT
Quieres ser un algotrader rentable? Empezamos a utilizar el software StrateQuant a principios de 2014. Por ahora tenemos un gran know-how para la construcción de EAs para todos los tipos posibles de los mercados. Compartimos estos conocimientos, aplicaciones, herramientas y también todas las estrategias finales con traders reales. Si quieres unirte a nosotros, rellena el formulario FORMULARIO.
tomas262
hace 4 años #255609
Hola,
básicamente puede importar cualquier OHLC que tenga. Si se produce un error al importar los datos, debe tratarse de una máscara de formato incorrecta. Si nos proporciona una muestra de los datos, podremos comprobarlo.
kainc301
hace 4 años #255615
La única forma eficaz de hacer algo que no se base en el tiempo, en mi opinión, es que el equipo de SQ cree barras personalizadas que funcionen en todas las plataformas. Es la única manera de obtener datos precisos.
Si lo desea, puede votar la solicitud de funcionalidad aquí https://roadmap.strategyquant.com/tasks/sq4_5479
las barras range/renko/lo que sea eliminarán el ruido, disminuirán las falsas rupturas, etc. esto es una tontería
Yo diría que no estoy de acuerdo con la opinión de que estas barras no pueden eliminar el ruido. Es imposible eliminar todo el ruido, pero creo que las barras no basadas en el tiempo eliminan cierto grado de ruido dependiendo de la formación de la barra de la que se esté hablando. Entré en detalle acerca de cómo construir las barras correctamente en la solicitud de características.
y sin 100% apoyo de estas barras hay demasiado trabajo y no una manera fácil de cómo el comercio de esas barras en MT
Esto es definitivamente cierto. Necesitamos el apoyo incorporado en SQX y proporcionado como una herramienta para utilizar con los patforms las estrategias se negocian en.
hankeys
hace 4 años #255616
eliminar el ruido podría ser sólo la sobreoptimización de las barras en sí por su tamaño
pero lo que barsize debo usar - 10 pips, 100 pips, para cada mercado de la misma o diferente - estoy añadiendo nuevo parámetro para el comercio, no me gusta este enfoque
1) necesito usar tickdata para preparar las barras - ¿cómo conectar los datos más nuevos con los más antiguos? - muy difícil de resolver
2) necesito usar algunos EAs o indis de terceros para crear esas barras, necesito decidir el tamaño de las barras, ¿cómo? ¿qué usaré como prueba de robustez de TF inferior/superior? otros tamaños de barras, otros datos?
3) no pude usar timeranges, exit firdays etc.
4) y el problema final - ¿cómo negociar esas estrategias? cada estrategia necesitará 2 ventanas separadas - una con la creación de barras EA y el segundo con la propia estrategia y sabemos del pasado y de mi comercio manual, que el redibujado de las barras ralentiza las cosas
mi conclusion facil - si no eres rentable con estrategias basadas en el tiempo y no quieres pasar toda una vida intentandolo, ni se te ocurra intentar trading range/renko, cualquiera que sea el tamaño de las barras
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sbecm
hace 4 años #255868
Gracias por las respuestas, este es el error que obtengo.
Estos son los pasos que sigo para añadir datos:
Paso 1:
Paso 2
Paso 3
*** en la imagen Paso 1 - tengo el timestamp establecido como Metatrader pero lo comprobé y estaba correctamente establecido como Tradestation.
También he añadido los datos de 6 meses
tomas262
hace 4 años #256111
Hola,
a mi me funciona bien. Me refiero a que cuando se utiliza la preconfiguración 'por defecto' o 'de mercado' genera muchas estrategias fácilmente. ¿Utilizas alguna configuración especial? Puede guardar y adjuntar y voy a probar
sbecm
hace 4 años #256112
Me estoy volviendo loco intentando arreglar esto.
He reinstalado SQ4.
He utilizado las plantillas Default y Market Build.
Sigo recibiendo exactamente el mismo error.
02:05:39 Error al ejecutar el proyecto 'Builder'. com.strategyquant.datalib.data.DataException: No BarType fue encontrado para timeframe 'Intraday' y barTimeType '2' ! at com.strategyquant.datalib.bartype.BarTypeFactory._getBarType(Unknown Source) at com.strategyquant.datalib.bartype.BarTypeFactory.getBarType(Unknown Source) at com.strategyquant....
02:05:39 Inicializando datos de backtest...
Error al ejecutar el proyecto 'Builder'.
¡No se ha encontrado ningún BarType para el timeframe 'Intraday' y barTimeType '2' !
Gregoriano
hace 4 años #256911
Creo que he encontrado el problema: Las barras de rango se importan correctamente cuando el símbolo está configurado como "Timestamp represents start of bar time". Debe especificar manualmente Intradía como marco temporal.
Si tiene "Timestamp represents end of bar time", SQX produce el error "No BarType was found for timeframe 'Intraday' and barTimeType '2' ".
tomas262
hace 4 años #256945
Tienes razón, por el momento sólo funciona el tipo 'inicio de barra' con los datos de barras de rango. Esto será mejorado por los desarrolladores con una actualización de SQX
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