Ist das Sortino Ratio Skript richtig?

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Paket SQ.Columns.Databanks;

import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;

import com.strategyquant.lib.L;
import com.strategyquant.lib.SQTime;
import com.strategyquant.lib.SQUtils;
import com.strategyquant.lib.SettingsMap;
import com.strategyquant.tradinglib.DatabankColumn;
import com.strategyquant.tradinglib.Directions;
import com.strategyquant.tradinglib.Order;
import com.strategyquant.tradinglib.OrdersList;
import com.strategyquant.tradinglib.PlTypes;
import com.strategyquant.tradinglib.SQStats;
import com.strategyquant.tradinglib.StatsTypeCombination;
import com.strategyquant.tradinglib.ValueTypes;

import SQ.Functions.StatFunctions;
import it.unimi.dsi.fastutil.doubles.DoubleArrayList;
import it.unimi.dsi.fastutil.ints.Int2DoubleAVLTreeMap;

public class Sortino extends DatabankColumn {
public static final Logger Log = LoggerFactory.getLogger("Sortino");

private final long DAY_DURATION = 24 * 60* 60 * 1000;

//————————————————————————
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//————————————————————————

public Sortino() {
super(L.t("Sortino Ratio"), DatabankColumn.Decimal2, ValueTypes.Maximize, 0, -1, 1);

this.setTooltip(L.t("Sortino Ratio (annualisiert)"));

// Beschränken Sie die Sortino-Berechnung nur auf den PL-Typ Geld (wir berechnen keinen separaten Sortino für % oder Pips-Ergebnisse, es ist dasselbe wie für Geld)
setPLTypeRestrictions(PlTypes.Money);

// Beschränkung der Sortino-Berechnung auf beide Richtungen, keine Sharpe-Berechnung für Long- oder Short-Ergebnisse
setDirectionRestrictions(Directions.Both);
}

//————————————————————————

@Override
public double compute(SQStats stats, StatsTypeCombination combination, OrdersList ordersList, SettingsMap settings, SQStats statsLong, SQStats statsShort) throws Exception {

DoubleArrayList dailyReturnsPct = computeDailyReturn(ordersList);

double returnsMean = StatFunctions.computeAverage(dailyReturnsPct);

double returnsStddev = computeLowStdev(returnsMean, dailyReturnsPct,0,-1);

double Sortino = Math.sqrt(252) * SQUtils.safeDivide(returnsMean, returnsStddev);

return round2(Sortino);
}

//————————————————————————

private DoubleArrayList computeDailyReturn(OrdersList ordersList) {
if(ordersList.size() == 0) {
null zurückgeben;
}

// Wir nehmen 5% Jahresgewinn als Benchmark für die Berechnung der Sortino Ratio
double benchmark = 0,05/252;

// Berechnung des ersten und letzten Datums
long firstDate = Long.MAX_VALUE;
long lastDate = -1;

for(int i=0; i<ordersList.size(); i++) {
Auftrag o = ordersList.get(i);

if(o.CloseTime < firstDate) {
firstDate = o.CloseTime;
}

if(o.CloseTime > lastDate) {
lastDate = o.CloseTime;
}
}

// so einrichten, dass er am Montag beginnt
erstesDatum = SQTime.correctDayStart(erstesDatum);
int firstDateDow = SQTime.getDayOfWeek(firstDate);

// Erstellung eines Arrays von Rückgaben für jeden Tag, der nicht Samstag/Sonntag ist
DoubleArrayList returns = new DoubleArrayList();
int index = 1;
long startDate = firstDate;
while(true) {
int weekIndex = index+firstDateDow-1;
if(weekIndex > 7) {
int weeks = weekIndex / 7;
weekIndex -= weeks*7;
}
if(weekIndex % 6 != 0 && weekIndex % 7 != 0) {
// Samstage und Sonntage auslassen
returns.add(-benchmark);
}

index++;

startDate += DAY_DURATION;

if(startDate > lastDate) {
Pause;
}
}

// Gehen Sie jetzt durch die Aufträge und fügen Sie PctPL für jeden Auftrag hinzu.
for(int i=0; i<ordersList.size(); i++) {
Auftrag o = ordersList.get(i);

int dow = SQTime.getDayOfWeek(o.CloseTime);
if(dow == 6 || dow == 7) {
// Samstage und Sonntage auslassen
weiter;
}

long closeTime = SQTime.correctDayStart(o.CloseTime);

index = (int) ((closeTime - firstDate) / DAY_DURATION);

// Wochenenden abziehen
if(index > firstDateDow) {
Index -= 2;
}
int weeks = index / 7;
Index -= Wochen*2;

if(index = returns.size()) {
weiter;
}

double currentDayPL = returns.getDouble(index);
returns.set(index, currentDayPL+o.PctPL);
}

kehrt zurück;
}

public static double computeLowStdev(double mean, DoubleArrayList values, int from, int to ) {
if(werte == null || werte.größe() == 0) {
0 zurückgeben;
}

if(to == -1) {
to = values.size();
}

double sum = 0, stdev, pl;
for (int i = from; i < to; i++) {
pl = values.getDouble(i);
Summe += Math.pow((Math.min(pl - mean,0)), 2d);
}
stdev = (double) Math.sqrt(Summe / ((double) (bis - von)));
zurück (stdev);
}
}

Hallo, ich habe es überprüft, aber das Ergebnis ist bei mir 0. Ich vermute, dass etwas mit der Funktion computeLowStdev nicht stimmt, aber ich bin selbst kein Java-Programmierer. Die Entwickler werden den Sortino-Code überprüfen, damit er in die folgenden SQ-Builds aufgenommen werden kann

 

Es hat ein Ergebnis. Vielleicht müssen Sie SQ neu starten und erneut testen.

Aber ich habe gerade die Sharpe Ratio kopiert und bin mir nicht sicher, ob sie korrekt ist. Vor allem bin ich verwirrt über die Statistik der täglichen Rendite.