Verlustfilter (aus der ursprünglichen Turtle Traders Strategie)

Hallo, die ursprüngliche Turtle-Handelsstrategie verwendete einen cleveren Einstiegsfilter, der als "Verlustfilter" bezeichnet wird und nur dann einen Handel zulässt, wenn der letzte Handel in eine der beiden Richtungen ein Verlustgeschäft war. Gibt es eine Möglichkeit, diesen Filter im AlgoWizard oder in Build Strategies zu erstellen? Ich konnte noch keine Bedingung oder keinen Block finden, der dies ermöglicht. Vielen Dank im Voraus für jede Hilfe hier.

Hallo,

können Sie die in AlgoWizard verfügbare Funktion "Geschlossener PL" verwenden. Sehen Sie sich den beigefügten Bildschirmausdruck an

Perfekt, vielen Dank. In diesem Fall würden Sie also "Geschlossene PL < 0" als Bedingung auswählen, richtig?

Ja, das ist richtig.

Hm? Aber wenn es gewinnt, würde es einfach für immer aufhören zu handeln.... Eigentlich würde sie nicht einmal mit dem Handel beginnen, weil der geschlossene PL Null wäre....

Vielleicht haben Sie mehr Glück, wenn Sie die Losgröße super klein machen, bis er einmal verliert, dann geht er auf volle Lose usw. Denn es wird nicht wissen, ob der letzte Handel ein Verlierer oder Gewinner gewesen wäre, wenn es den Handel nicht genommen hat.

Ja Bentra, es ist nicht ganz die Lösung, weil ich nicht herausfinden kann, einen Weg für es, den ersten Handel zu nehmen, da es keine vorherigen PNL Geschichte. Dann, wie Sie auch erwähnt, kann ich nicht finden, einen Weg für die Strategie zu sagen, wenn ein hypothetischer Handel ein Gewinner/Verlierer gewesen wäre, um dann eine Position zu öffnen oder nicht öffnen. Jede zusätzliche Anleitung ist hier Tomas geschätzt. Es ist möglich, dass dies ohne ein Funktionsupdate nicht möglich ist, und wenn dem so ist, wäre es nützlich, dies zu wissen. Ich danke Ihnen vielmals.