Filtro per le perdite (dalla strategia originale dei Turtle Traders)

Salve, la strategia di trading originale della tartaruga utilizzava un filtro di entrata intelligente chiamato "filtro di perdita" che consentiva un'operazione solo se l'ultima operazione era stata perdente in entrambe le direzioni. C'è un modo per costruirlo in AlgoWizard o in Build Strategies? Non sono ancora riuscito a trovare una condizione o un blocco che consenta di ottenere questo risultato. Grazie in anticipo per qualsiasi aiuto.

Ciao,

è possibile utilizzare la funzione "PL chiuso" disponibile in AlgoWizard. Controllare la schermata allegata

Perfetto, grazie mille. Quindi in questo caso selezioneresti "PL chiuso < 0" come condizione, giusto?

Sì, è corretto

Eh? Ma poi quando vince smette di fare trading per sempre.... In realtà non inizierebbe nemmeno a fare trading perché il PL chiuso sarebbe zero....

Potreste avere più fortuna rendendo la dimensione del lotto molto piccola fino a quando non perde una volta e poi passa a lotti completi, ecc. Perché non saprà se l'ultima operazione sarebbe stata perdente o vincente se non avesse effettuato l'operazione.

Sì, Bentra, non è la soluzione giusta perché non riesco a trovare un modo per prendere il primo trade dato che non c'è una storia di PNL precedente. Poi, come hai detto anche tu, non riesco a trovare un modo per far capire alla strategia se un'ipotetica operazione sarebbe stata vincente/perdente per poi aprire o meno una posizione. Qualsiasi ulteriore indicazione è apprezzata Tomas. È possibile che sia al di là delle capacità del software senza un aggiornamento delle funzioni e, in tal caso, sarebbe utile saperlo. Grazie mille.