Filtro de pérdidas (de la estrategia original de Turtle Traders)

Hola, la tortuga original estrategia de negociación emplea un filtro de entrada inteligente llamado un "filtro de pérdida" que sólo permitiría un comercio si el último comercio fue una pérdida en cualquier dirección. ¿Hay alguna manera de construir que en el AlgoWizard o Estrategias de construcción? Todavía no he sido capaz de encontrar una condición o bloque que lograría esto. Gracias de antemano por cualquier ayuda.

Hola,

puede utilizar la función "PL cerrado" disponible en AlgoWizard. Compruebe la captura de pantalla adjunta

Perfecto, muchas gracias. Así que en este caso usted seleccionaría "PL cerrado < 0" como la condición, ¿correcto?

Sí, es correcto.

¿Eh? Pero cuando gane, dejará de operar para siempre.... En realidad, ni siquiera empezaría a operar porque el PL cerrado sería cero....

Usted podría tener mejor suerte haciendo que el tamaño del lote super pequeño hasta que pierde una vez, entonces va lotes completos, etc. Porque no va a saber si el último comercio habría sido un perdedor o ganador si no tomó el comercio.

Sí Bentra, no es del todo la solución porque no puedo encontrar una manera para que tome el primer comercio ya que no hay historia PNL anterior. Entonces como usted también mencionó, no puedo encontrar una manera para la estrategia para decir si un comercio hipotético habría sido un ganador / perdedor para luego abrir o no abrir una posición. Cualquier orientación adicional se aprecia aquí Tomás. Es posible que esté más allá de la capacidad del software sin una actualización de características y si es así que sería útil saber. Muchas gracias.