Filtro de perdas (da estratégia original da Turtle Traders)

Olá, a estratégia de negociação original da tartaruga empregava um filtro de entrada inteligente chamado "filtro de perda" que só permitiria uma negociação se a última negociação fosse perdedora em qualquer direção. Existe alguma maneira de criar isso no AlgoWizard ou no Build Strategies? Ainda não consegui encontrar uma condição ou um bloco que permita fazer isso. Agradeço antecipadamente por qualquer ajuda.

Hi,

você pode usar a função "Closed PL" disponível no AlgoWizard. Veja a captura de tela em anexo

Perfeito, muito obrigado. Então, nesse caso, você selecionaria "Closed PL < 0" como a condição, correto?

Sim, isso está correto

Não é? Mas então, quando ele ganhasse, ele simplesmente pararia de negociar para sempre.... Na verdade, ela nunca começaria a negociar porque o PL fechado seria zero....

Talvez você tenha mais sorte fazendo com que o tamanho do lote seja muito pequeno até que ele perca uma vez e, em seguida, passe a ter lotes completos etc. Porque ele não saberá se a última negociação teria sido perdedora ou vencedora se ele não tivesse aceitado a negociação.

Sim, Bentra, não é bem a solução porque não consigo descobrir uma maneira de fazer a primeira operação, já que não há histórico de PNL anterior. Então, como você também mencionou, não consigo encontrar uma maneira de a estratégia dizer se uma negociação hipotética teria sido vencedora/perdedora para, então, abrir ou não uma posição. Agradecemos qualquer orientação adicional, Tomas. É possível que isso esteja além da capacidade do software sem uma atualização de recurso e, nesse caso, seria útil saber. Muito obrigado.