Filtre de perte (de la stratégie originale de Turtle Traders)

Bonjour, la stratégie de trading originale de la tortue utilisait un filtre d'entrée intelligent appelé "filtre de perte" qui n'autorisait un trade que si le dernier trade était perdant dans l'une ou l'autre direction. Existe-t-il un moyen de construire ce filtre dans l'AlgoWizard ou dans Build Strategies ? Je n'ai pas encore été en mesure de trouver une condition ou un bloc qui permettrait d'accomplir cela. Merci d'avance pour toute aide.

Bonjour,

vous pouvez utiliser la fonction "Closed PL" disponible dans AlgoWizard. Voir la capture d'écran ci-jointe

Parfait, merci beaucoup. Dans ce cas, vous sélectionneriez "Closed PL < 0" comme condition, n'est-ce pas ?

Oui, c'est exact

Hein ? Mais une fois qu'il aura gagné, il cessera tout simplement de commercer pour toujours.... En fait, il ne commencerait même pas à échanger parce que le PL fermé serait nul....

Vous pourriez avoir plus de chance en faisant en sorte que la taille des lots soit très petite jusqu'à ce qu'il perde une fois, puis qu'il passe à des lots complets, etc. Parce qu'il ne saura pas si la dernière transaction aurait été perdante ou gagnante s'il ne l'avait pas effectuée.

Oui Bentra, ce n'est pas tout à fait la solution parce que je n'arrive pas à trouver un moyen de prendre le premier trade puisqu'il n'y a pas d'historique de PNL. Ensuite, comme vous l'avez également mentionné, je n'arrive pas à trouver un moyen pour la stratégie de dire si une transaction hypothétique aurait été gagnante/perdante afin d'ouvrir ou non une position. Tout conseil supplémentaire est le bienvenu, Tomas. Il est possible que cela dépasse les capacités du logiciel sans une mise à jour des fonctionnalités et si c'est le cas, il serait utile de le savoir. Dans ce cas, il serait utile de le savoir. Merci beaucoup.