MT4 Backtest falsche Ergebnisse

Hallo,

Ich hoffe, es ist keine zu schwierige Frage, aber ich kämpfe seit ein paar Tagen mit diesem Problem und es hält mich zurück, ich hoffe, jemand kann helfen.

Ich habe einen EA auf SQ3 erstellt, der gute stabile Ergebnisse auf 15 Jahre Daten, Robustheit usw. lieferte. Bevor Sie live gehen, und nach einer kleinen WFM, ich versuche, einen Retest auf MT4 laufen, aber die Ergebnisse sind sehr unterschiedlich. Ich führe beide Backtests mit Dukascopy-Tickdaten durch, mit demselben Datumsbereich (ich habe den Bereich 1.09.2012 - 1.09.2018 zur Überprüfung des Backtests ausprobiert), und die Zeitzone ist korrekt (da andere EAs anscheinend identische Ergebnisse liefern).

in SQ3 ergibt dieser Datumsbereich 240 Trades, während mt4 55 Trades ergibt. Journal scheint keine Fehler zu haben, "Ergebnisse" Registerkarte scheinen in der Tat zu überspringen Trades, einige Aufträge geöffnet sind, aber nicht ausgeführt werden (ich habe versucht, mit 0 Spread auch so, dass ist nicht das Problem, da es die genau die gleichen Daten), einige Aufträge bleiben schwebende viel länger als in SQ3 Backtest und einige sind einfach nicht geöffnet. Einige von ihnen sind jedoch in Ordnung. Wenn ich den Code durchgehe, habe ich versucht, "modifyinsteadofrreplacing" auf false zu ändern (da es eine Ausstiegsregel gibt, die den Ausstieg nach 31 Bars vorsieht, und die Änderung ändert diese ursprüngliche Regel nicht), aber das hat nicht geholfen.

Ich bin verloren, was ist der Mangel an Korrespondenz hier.. ja diese EA ist nicht die einfachste "MA Kreuz" EA, es verwendet Stoch, Pivots, Ichimoku etc, aber da SQ arbeitet auf der mt4-Engine, ich würde erwarten, dass die Ergebnisse übereinstimmen.

Ich hänge eine Zip-Datei an, die den STR, MQL4 und den Code selbst in einer Textdatei enthält... in der Hoffnung, dass jemand den Willen hat, einen Blick darauf zu werfen.

Sehr geschätzt