Risultati errati del backtest MT4

Ciao,

Spero che non sia una domanda troppo difficile, ma sto lottando con questo problema da qualche giorno di fila e mi sta bloccando, spero che qualcuno possa aiutarmi...

Ho generato un EA su SQ3 che ha dato buoni risultati stabili su 15 anni di dati, robustezza ecc. Prima di andare in live, e dopo un piccolo WFM, sto cercando di eseguire un retest su MT4, ma i risultati sono molto diversi. Ho eseguito entrambi i backtest sui dati tick di dukascopy, con lo stesso intervallo di date (ho provato l'intervallo 1.09.2012 - 1.09.2018 per la verifica del backtest), e il fuso orario è corretto (poiché altri EA sembrano dare risultati identici).

in SQ3, questo intervallo di date produce 240 operazioni, mentre mt4 produce 55 operazioni. Il giornale non sembra avere errori, la scheda "risultati" sembra effettivamente saltare le operazioni, alcuni ordini vengono aperti ma non eseguiti (ho provato anche con 0 spread, quindi non è questo il problema, dato che si tratta degli stessi dati), alcuni ordini rimangono in sospeso molto più a lungo rispetto al backtest di SQ3 e alcuni non vengono semplicemente aperti. Alcuni di essi, tuttavia, vanno bene. Esaminando il codice, ho provato a cambiare "modifyinsteadofrreplacing" in false (poiché esiste una regola di uscita che prevede l'uscita dopo 31 barre e la modifica non cambia la regola iniziale), ma non è servito.

Non riesco a capire quale sia la mancanza di corrispondenza... sì, questo EA non è il più semplice EA "MA cross", utilizza stoch, pivot, ichimoku, ecc, ma dal momento che SQ lavora sul motore di mt4, mi aspetterei che i risultati coincidano.

Allego uno zip che contiene STR, MQL4 e il codice stesso in un file di testo... con la speranza che qualcuno abbia la voglia di dare un'occhiata.

Molto apprezzato