MT4 backtest résultats erronés

Bonjour,

J'espère que ce n'est pas une question trop difficile, mais je me débats avec ce problème depuis quelques jours d'affilée et cela me freine, j'espère que quelqu'un pourra m'aider.

J'ai généré un EA sur SQ3 qui a donné de bons résultats stables sur 15 ans de données, robustesse etc. Avant de passer en live, et après une petite WFM, j'essaie de refaire un backtest sur MT4, mais les résultats sont très différents. J'exécute les deux backtests sur les données tick de dukascopy, la même plage de dates (j'ai essayé la plage du 1.09.2012 - 1.09.2018 pour la vérification du backtest), et le fuseau horaire est correct (puisque d'autres EAs semblent donner des résultats identiques).

dans SQ3, cette plage de dates donne 240 trades, alors que mt4 en donne 55. Le journal ne semble pas avoir d'erreurs, l'onglet "résultats" semble en effet sauter des trades, certains ordres sont ouverts mais ne sont pas exécutés (j'ai essayé avec un spread de 0 également donc ce n'est pas le problème, puisque ce sont exactement les mêmes données), certains ordres restent en attente beaucoup plus longtemps que dans le backtest de SQ3 et certains ne sont tout simplement pas ouverts. Certains d'entre eux ne posent pas de problème. En parcourant le code, j'ai essayé de changer "modifyinsteadofrreplacing" en false (puisqu'il y a une règle de sortie qui dit de sortir après 31 barres, et que la modification ne change pas cette règle initiale), mais cela n'a pas aidé.

Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas de correspondance ici... oui, cet EA n'est pas le plus simple des EA "MA cross", il utilise stoch, pivots, ichimoku etc, mais comme SQ fonctionne sur le moteur mt4, je m'attendrais à ce que les résultats coïncident....

Je joins un zip qui contient le STR, MQL4 et le code lui-même dans un fichier texte... en espérant que quelqu'un aura la volonté d'y jeter un coup d'œil.

J'apprécie beaucoup