MT4 Backtest falsche Ergebnisse

Hallo,

Ich hoffe, es ist keine zu schwierige Frage, aber ich kämpfe seit ein paar Tagen mit diesem Problem und es hält mich zurück, ich hoffe, jemand kann helfen.

Ich habe einen EA auf SQ3 erstellt, der gute stabile Ergebnisse auf 15 Jahre Daten, Robustheit usw. lieferte. Bevor Sie live gehen, und nach einer kleinen WFM, ich versuche, einen Retest auf MT4 laufen, aber die Ergebnisse sind sehr unterschiedlich. Ich führe beide Backtests mit Dukascopy-Tickdaten durch, mit demselben Datumsbereich (ich habe den Bereich 1.09.2012 - 1.09.2018 zur Überprüfung des Backtests ausprobiert), und die Zeitzone ist korrekt (da andere EAs anscheinend identische Ergebnisse liefern).

in SQ3 ergibt dieser Datumsbereich 240 Trades, während mt4 55 Trades ergibt. Journal scheint keine Fehler zu haben, "Ergebnisse" Registerkarte scheinen in der Tat zu überspringen Trades, einige Aufträge geöffnet sind, aber nicht ausgeführt werden (ich habe versucht, mit 0 Spread auch so, dass ist nicht das Problem, da es die genau die gleichen Daten), einige Aufträge bleiben schwebende viel länger als in SQ3 Backtest und einige sind einfach nicht geöffnet. Einige von ihnen sind jedoch in Ordnung. Wenn ich den Code durchgehe, habe ich versucht, "modifyinsteadofrreplacing" auf false zu ändern (da es eine Ausstiegsregel gibt, die den Ausstieg nach 31 Bars vorsieht, und die Änderung ändert diese ursprüngliche Regel nicht), aber das hat nicht geholfen.

Ich bin verloren, was ist der Mangel an Korrespondenz hier.. ja diese EA ist nicht die einfachste "MA Kreuz" EA, es verwendet Stoch, Pivots, Ichimoku etc, aber da SQ arbeitet auf der mt4-Engine, ich würde erwarten, dass die Ergebnisse übereinstimmen.

Ich hänge eine Zip-Datei an, die den STR, MQL4 und den Code selbst in einer Textdatei enthält... in der Hoffnung, dass jemand den Willen hat, einen Blick darauf zu werfen.

Sehr geschätzt

Hallo Notch, danke für die Antwort und den Bericht. Wie ich sehen kann, gibt es wieder 70 Trades, im Vergleich zu 240+ mit SQ3. Nicht sicher, was zu tun ist, wenn ich es live auf Micro Lots auch mit dieser sehr hohen Nicht-Korrespondenz oder trash es laufen sollte.

Nein, ich habe eine WF-Matrix mit Daten aus 3 Jahren erstellt und 6 Hauptparameter mit diesen Ergebnissen optimiert.

Danke für den Austausch

Ich habe einen Backtest mit allen verfügbaren Daten durchgeführt (meine Präferenz)

Ich habe jetzt keine Gelegenheit, es mit SQ3 zu testen, aber ich habe es mit SQX gemacht

MT4 Ergebnisse unterscheiden sich (vielleicht, weil sqx ist mit sqx Indikatoren und Strategie wurde tith SQ3 Indikatoren gemacht)

Insgesamt ist diese Strategie nicht schlecht, ich würde in Erwägung ziehen, sie in ein großes Portfolio von Algos zu integrieren, aber ich würde diese Strategie niemals allein mit meinem Kapital handeln lassen

Es vollständig gescheitert monte carlo für 15 Jahre in SQX, aber schwer zu sagen (wie ich sagte, es könnte Indikator Unterschiede)

ÜBRIGENS:

mit dem Risiko von 1% sieht es ein bisschen besser aus

Vaidotas

Vaidotas Segenis schrieb:

Vielen Dank für die gemeinsame Nutzung Ich backtested es mit allen verfügbaren Daten (meine Präferenz) Ich habe keine Gelegenheit, es tith SQ3 jetzt zu testen, aber ich habe es auf SQX MT4 Ergebnisse unterscheiden (vielleicht, weil sqx ist mit sqx Indikatoren und Strategie wurde tith SQ3 Indikatoren) Insgesamt ist diese Strategie nicht schlecht, Ich würde in Betracht ziehen, es in ein großes Portfolio von Algos, aber ich würde nie lassen Sie diese Strategie Handel mein Kapital allein Es komplett gescheitert monte carlo für 15 Jahre in SQX, aber schwer zu sagen (wie ich sagte, es könnte Indikator Unterschiede) BTW mit Risiko von 1% es sieht ein bisschen besser Vaidotas

Hallo Vaidotas, danke für deine Hilfe. Meine Ergebnisse sind allerdings sehr unterschiedlich. Die gesamten Daten umfassen 519 Trades (das Vierfache der Menge, die Sie erhalten haben), und es sind die MC-Ergebnisse angehängt (200 Durchläufe mit zufälligen Strategieparametern mit einer Wahrscheinlichkeit von 20% und einer maximalen Änderung von 50%), sowie sehr gute Ergebnisse bei anderen MC-Tests. Die Equity-Kurve ist ebenfalls sehr unterschiedlich.

Deshalb konnte ich nicht verstehen, die große Mangel an Korrespondenz der MT4 Retest und SQ3. Ich dachte, es ist offensichtlich ein fehlerhafter Parameter oder eine der Regeln ist mutiert bei der Generierung der MQL4, das ist, warum ich den Thread in erster Linie gestartet.. in der Form ist es jetzt nach dem Exportieren, ich denke, ich würde tatsächlich lassen Sie es aus dem Portfolio. Ich würde es nur hinzufügen, wenn ich den Grund für die enorme Mutation finden und es wie mein SQ3-Ergebnis aussehen lassen kann...

War Ihr SQX Ergebnis auf der Grundlage der STR-Datei? wurde es mit allen Daten getan? da, wenn ja, und es gibt tatsächlich so wenig Trades, es ist eigentlich ein Problem mit SQ3, und nicht die MQL4-Datei Generation wie ich dachte. Ich habe jetzt leider noch keine Möglichkeit, SQX zu testen.

Nochmals vielen Dank für die Hilfe bei der Lösung dieses Problems.

Hallo, Sie können einen Fehlerbericht öffnen.

In diesem Fehlerverfolgungstool suchen sie nach jedem Fehler

https://roadmap.strategyquant.com/projects/sq4/tasks/new

thomas

Ilja schrieb:

Ich denke, ich würde es tatsächlich aus dem Portfolio herauslassen.

Mach dir keine Sorgen. Ich werde die Strategie an einen Freund weitergeben, damit sie nicht verschwendet wird.  

Fühlen Sie sich frei 🙂

Ilja

Ilja schrieb:

Vaidotas Segenis schrieb:

Vielen Dank für die gemeinsame Nutzung Ich backtested es mit allen verfügbaren Daten (meine Präferenz) Ich habe keine Gelegenheit, es tith SQ3 jetzt zu testen, aber ich habe es auf SQX MT4 Ergebnisse unterscheiden (vielleicht, weil sqx ist mit sqx Indikatoren und Strategie wurde tith SQ3 Indikatoren) Insgesamt ist diese Strategie nicht schlecht, Ich würde in Betracht ziehen, es in ein großes Portfolio von Algos, aber ich würde nie lassen Sie diese Strategie Handel mein Kapital allein Es komplett gescheitert monte carlo für 15 Jahre in SQX, aber schwer zu sagen (wie ich sagte, es könnte Indikator Unterschiede) BTW mit Risiko von 1% es sieht ein bisschen besser Vaidotas

Hallo Vaidotas, danke für deine Hilfe. Meine Ergebnisse sind allerdings sehr unterschiedlich. Die gesamten Daten umfassen 519 Trades (das Vierfache der Menge, die Sie erhalten haben), und die MC-Ergebnisse sind angehängt (200 Durchläufe mit zufälligen Strategieparametern mit einer Wahrscheinlichkeit von 20% und einer maximalen Änderung von 50%), sowie sehr gute Ergebnisse bei anderen MC-Tests. Auch die Equity-Kurve ist sehr unterschiedlich. Deshalb konnte ich auch nicht verstehen, warum der MT4-Retest und SQ3 so wenig übereinstimmen. Ich dachte, es gibt offensichtlich einen fehlerhaften Parameter oder eine der Regeln ist bei der Generierung des MQL4 mutiert, deshalb habe ich den Thread überhaupt gestartet... in der Form, wie es jetzt nach dem Export ist, denke ich, ich würde es tatsächlich aus dem Portfolio weglassen. Ich würde es nur hinzufügen, wenn ich den Grund für die enorme Mutation finden und es wie mein SQ3-Ergebnis aussehen lassen kann. Basierte Ihr SQX-Ergebnis auf der STR-Datei? wurde es mit allen Daten durchgeführt? denn wenn ja, und es gibt tatsächlich so wenig Trades, ist es eigentlich ein Problem mit SQ3 und nicht die MQL4-Dateigenerierung, wie ich dachte... Ich habe jetzt leider noch keine Möglichkeit, SQX zu testen. Nochmals vielen Dank, dass Sie mir geholfen haben, das herauszufinden.

Ja, ich habe str-Datei mit allen Daten, sqx und mt4 Unterschied ist nicht groß

Verwenden Sie keine Pivots in den Strategien - sie sind sehr empfindlich auf Daten und auf jedem Broker (oder Backtester) erhalten Sie unterschiedliche Ergebnisse - das ist meine Erkenntnis

hankeys schrieb:

Verwenden Sie keine Pivots in den Strategien - sie sind sehr empfindlich auf Daten und auf jedem Broker (oder Backtester) erhalten Sie unterschiedliche Ergebnisse - das ist meine Erkenntnis

Ja, ich hatte diesen Gedanken.. aus irgendeinem Grund Pivots sind in guten Strategien in meiner Generation Versuche auf SQ3 dominieren. Werde es ohne versuchen.

Danke

Prost

Vaidotas Segenis schrieb:

Ja, ich habe str-Datei mit allen Daten, sqx und mt4 Unterschied ist nicht groß

Danke, das ist gut zu wissen, auch wenn es etwas enttäuschend ist, dass SQ3 solche Ungereimtheiten produzieren kann. Ich hoffe, SQX wird in dieser Hinsicht stabiler sein.

Prost

Ja, es ist sehr wichtig, die richtige Zeitzone zu wählen.

Ich klone meine Daten immer auf utc+2 in SQX und TDS

Ich glaube jedoch nicht, dass der Zeitzonenunterschied einen so großen Unterschied ausmachen kann wie in deinem Fall, Ilja.

Ich glaube, mit Ihren sq3-Daten stimmt etwas anderes nicht. Ich stimme mit notch überein

Glauben Sie, dass es ein Problem damit gibt, wie Sie die Daten in SQ3 hochgeladen haben?

Ich füge meine Aktienkurve und das Backtest-Ergebnis für alle Daten, den Daten-Tab für den Lauf vom 01.09.2012 - 01.09.2018 (zusammen mit dem Backtest-Ergebnis) und meinen Datenmanager bei.

Ilja

Und als ein weiteres Follow-up, füge ich die optimierte Strategie (Koeffizienten sind optimiert, und ich re-Run alle Robustheitstests, um sicherzustellen, dass sie noch gut sind), zusammen mit den Ergebnissen & Equity-Kurve von ihm auf SQ3. Wenn mir jemand helfen kann, herauszufinden, was ich falsch mache, wäre ich für immer dankbar.