Resultados errados do backtest do MT4

Hi,

Espero que não seja uma pergunta muito difícil, mas estou lutando com esse problema há alguns dias seguidos e ele está me atrapalhando, espero que alguém possa me ajudar...

Gerei um EA no SQ3 que apresentou bons resultados estáveis em 15 anos de dados, robustez etc. Antes de entrar em operação, e depois de um pequeno WFM, estou tentando executar um novo teste no MT4, mas os resultados são muito diferentes. Executei os dois backtests nos dados de ticks da dukascopy, no mesmo intervalo de datas (tentei o intervalo de 1.09.2012 a 1.09.2018 para verificação do backtest) e o fuso horário está correto (já que outros EAs parecem produzir resultados idênticos).

No SQ3, esse intervalo de datas rende 240 negociações, enquanto o mt4 rende 55 negociações. O diário não parece ter nenhum erro, a guia "resultados" parece de fato ignorar as negociações, algumas ordens são abertas, mas não são executadas (também tentei com spread 0, portanto esse não é o problema, pois são exatamente os mesmos dados), algumas ordens ficam pendentes por muito mais tempo do que no backtest do SQ3 e algumas simplesmente não são abertas. No entanto, algumas delas estão funcionando bem. Analisando o código, tentei alterar "modifyinsteadofrreplacing" para false (já que há uma regra de saída que determina a saída após 31 barras, e a modificação não altera essa regra inicial), mas isso não ajudou.

Não sei qual é a falta de correspondência aqui... sim, esse EA não é o mais simples EA de "cruzamento de MA", ele usa stoch, pivôs, ichimoku etc., mas como o SQ funciona no mecanismo do mt4, eu esperaria que os resultados coincidissem...

Estou anexando um zip que contém o STR, o MQL4 e o próprio código em um arquivo de texto, na esperança de que alguém tenha vontade de dar uma olhada.

Muito agradecido