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Neue Funktion (Martingal oder Antimartingal)

1 Antworten

vor 4 Jahren #241702

Während der verschiedenen Backtests habe ich festgestellt, dass es eine Grenze für die üblichen Einzelkontraktwetten gibt.

Das liegt daran, dass der Markt für moderne Futures so kompliziert ist.

Natürlich unterstützt SQX mehrere Geldverwaltungsstrategien.

Die Pyramidenstrategie von Martin Gale oder Anti-Martin Gale scheint dies jedoch nicht zu unterstützen.

Ich würde gerne eine solche Funktion in der Zeile hinzufügen, die die Komplexität des Programms nicht zu sehr erhöht.

vor 4 Jahren #241724

Hallo,

Was das "Anti-Martingale" betrifft, so gibt es einige Standard-Modelle für das Geldmanagement, wie z.B. "Risiko - fester %-Saldo" oder "Größe nach Preis". Diese Modelle senken natürlich die Einsatzgröße, wenn der Kontostand sinkt. Das Martingal wird nicht direkt unterstützt, aber eine solche Strategie kann mit AlgoWizard leicht eingerichtet werden

Falls Sie tatsächlich eine "Grid (anti)martingale"-Strategie meinten, würden wir diese gerne später in SQX integrieren, aber dafür gibt es noch kein Zieldatum

Ansicht von 1 Antwort (von insgesamt 1)

Offenlegung von Risiken:
Der Handel mit Futures und Devisen birgt erhebliche Risiken und ist nicht für jeden Anleger geeignet. Ein Anleger könnte unter Umständen die gesamte Anfangsinvestition oder mehr als diese verlieren. Risikokapital ist Geld, das man verlieren kann, ohne seine finanzielle Sicherheit oder seinen Lebensstil zu gefährden. Nur Risikokapital sollte für den Handel verwendet werden, und nur wer über ausreichend Risikokapital verfügt, sollte den Handel in Betracht ziehen. Die Performance in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Hypothetische Offenlegung der Leistung:
Hypothetische Leistungsergebnisse haben viele inhärente Beschränkungen, von denen einige im Folgenden beschrieben werden. Es wird keine Zusicherung gemacht, dass ein Konto ähnliche Gewinne oder Verluste wie die gezeigten erzielen wird oder wahrscheinlich erzielen wird; tatsächlich gibt es häufig starke Unterschiede zwischen hypothetischen Leistungsergebnissen und den tatsächlichen Ergebnissen, die später durch ein bestimmtes Handelsprogramm erzielt werden. Eine der Einschränkungen der hypothetischen Performance-Ergebnisse ist, dass sie im Allgemeinen im Nachhinein erstellt werden. Darüber hinaus beinhaltet der hypothetische Handel kein finanzielles Risiko, und keine hypothetische Handelsbilanz kann die Auswirkungen des finanziellen Risikos des tatsächlichen Handels vollständig berücksichtigen. So sind beispielsweise die Fähigkeit, Verluste zu verkraften oder trotz Handelsverlusten an einem bestimmten Handelsprogramm festzuhalten, wesentliche Punkte, die auch die tatsächlichen Handelsergebnisse negativ beeinflussen können. Es gibt zahlreiche andere Faktoren, die mit den Märkten im Allgemeinen oder mit der Umsetzung eines bestimmten Handelsprogramms zusammenhängen, die bei der Erstellung hypothetischer Leistungsergebnisse nicht vollständig berücksichtigt werden können und die alle die Handelsergebnisse nachteilig beeinflussen können.

Offenlegung von Zeugnissen:
Zeugnisse, die auf www.strategyquant.com erscheinen, sind möglicherweise nicht repräsentativ für die Erfahrungen anderer Klienten oder Kunden und stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen oder Erfolge dar.