Robustheitstests: WFM, Optimierung Profile und Permutation der Systemparameter
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Francisco
vor 3 Jahren #271156
Dies ist das erste Mal, dass ich Strategy Quant verwende, und nachdem ich mir den Videokurs "AlgoTrading VideoCourse" angesehen habe, habe ich eine Frage zum Abschluss der letzten drei Robustheitstests:
Warum sollten diese Tests im Optimierungsmodul durchgeführt werden, wo es notwendig ist, große Anstrengungen zu unternehmen, um die zu optimierenden Parameter auszuwählen, ihre Grenzen zu finden und Schritte zu unternehmen, um zu vermeiden, dass unsere Speicherkapazität zusammenbricht, während gleichzeitig zuverlässige Ergebnisse erhalten werden?
Warum werden nicht dieselben Tests verwendet, die bereits im Wiederholungsprüfungsmodul im Abschnitt "Cross-Checking" vorhanden sind?
Gibt es wichtige Unterschiede, die es rechtfertigen, sie so zu machen, wie im Video gezeigt?