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Aktien und ETF-Systeme

1 Antworten

vor 5 Jahren #259323

Hallo,

Hat jemand Erfahrung mit der Erstellung von Systemen für Aktien, etfs? Welche Ergebnisse haben Sie erzielt? Sind diese Märkte stabiler zu handeln als Forex?

Ich bin auf der Suche nach Systemen für wöchentliche und monatliche Intervalle.

vor 5 Jahren #259333

Hallo,

Sie können für den Anfang wöchentliche und tägliche TF für Aktien kombinieren. Halten Sie alles so einfach wie möglich. Daraus sollten sich annehmbare Strategien für den Long- oder Short-Term-Handel ergeben. Einfache Regeln wie Close(weekly) > MA (Weekly) + Close (Daily) < Highest (X on Daily) - ATR multipliziert mit X um Long oder ähnliche Setups zu kaufen

Sie können ganz einfach eine Strategie für eine ausgewählte Aktie entwickeln und SQX diese auf andere Aktien anwenden lassen, um eine "Portfolio-Performance" zu erhalten und Strategien herauszufiltern, die nicht über alle Symbole hinweg gut funktionieren ...

Derzeit unterstützen wir Dinge wie Survivorship Bias nicht, aber meiner Erfahrung nach ist der Survivorship Bias bei einer Strategie mit kurzen Trades (die innerhalb weniger Tage geschlossen werden) kein so großes Problem. Natürlich sinkt die tatsächliche Leistung etwas.

Ansicht von 1 Antwort (von insgesamt 1)

Offenlegung von Risiken:
Der Handel mit Futures und Devisen birgt erhebliche Risiken und ist nicht für jeden Anleger geeignet. Ein Anleger könnte unter Umständen die gesamte Anfangsinvestition oder mehr als diese verlieren. Risikokapital ist Geld, das man verlieren kann, ohne seine finanzielle Sicherheit oder seinen Lebensstil zu gefährden. Nur Risikokapital sollte für den Handel verwendet werden, und nur wer über ausreichend Risikokapital verfügt, sollte den Handel in Betracht ziehen. Die Performance in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Hypothetische Offenlegung der Leistung:
Hypothetische Leistungsergebnisse haben viele inhärente Beschränkungen, von denen einige im Folgenden beschrieben werden. Es wird keine Zusicherung gemacht, dass ein Konto ähnliche Gewinne oder Verluste wie die gezeigten erzielen wird oder wahrscheinlich erzielen wird; tatsächlich gibt es häufig starke Unterschiede zwischen hypothetischen Leistungsergebnissen und den tatsächlichen Ergebnissen, die später durch ein bestimmtes Handelsprogramm erzielt werden. Eine der Einschränkungen der hypothetischen Performance-Ergebnisse ist, dass sie im Allgemeinen im Nachhinein erstellt werden. Darüber hinaus beinhaltet der hypothetische Handel kein finanzielles Risiko, und keine hypothetische Handelsbilanz kann die Auswirkungen des finanziellen Risikos des tatsächlichen Handels vollständig berücksichtigen. So sind beispielsweise die Fähigkeit, Verluste zu verkraften oder trotz Handelsverlusten an einem bestimmten Handelsprogramm festzuhalten, wesentliche Punkte, die auch die tatsächlichen Handelsergebnisse negativ beeinflussen können. Es gibt zahlreiche andere Faktoren, die mit den Märkten im Allgemeinen oder mit der Umsetzung eines bestimmten Handelsprogramms zusammenhängen, die bei der Erstellung hypothetischer Leistungsergebnisse nicht vollständig berücksichtigt werden können und die alle die Handelsergebnisse nachteilig beeinflussen können.

Offenlegung von Zeugnissen:
Zeugnisse, die auf www.strategyquant.com erscheinen, sind möglicherweise nicht repräsentativ für die Erfahrungen anderer Klienten oder Kunden und stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen oder Erfolge dar.