StrategyQuant-Strategien nicht profitabel, wenn sie in C kodiert werden

Ich habe strategyquant generierten Strategien in Zorro Trader, die lite C verwendet neu codiert und die Ergebnisse sind Tag und Nacht.

SQ X zeigt einen großen Gewinn, während Zorro einen Verlust anzeigt. Die Menge der Trades sind nicht einmal in der Nähe und beide Systeme sind mit den gleichen Daten, wie ich die Kerzen direkt von meinem Broker durch Zorro exportiert.

Die Strategie wurde mit EURUSD 15 min Bars gefunden und wenn ich in Zorro für 15 min Bars codiert, gibt es 29.568 Trades vs SQs 3902. Selbst wenn ich Zorro wechseln, um 1H Bars verwenden, hat es immer noch 2x so viele Trades ... was zu 7154 Trades. Sowohl Zorro 15 min und 60 min produzieren jährliche Renditen (Verluste) von -14% bzw. -15%, während SQ X sagt, dass jedes Jahr ein Gewinn war, und zwar mit riesigen Gewinnfaktoren.

Ich kann leichte Unterschiede verstehen, wenn man dieselben Daten verwendet, aber diese Unterschiede sind enorm. SQ sagt, dass das System Jahr für Jahr gewinnt, während Zorro sagt, dass es -14% pro Jahr verliert.

Bitte beraten Sie mich.

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// Pseudo-Quellcode der Strategie 0.850460
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// Generiert von StrategyQuant X Build 115 für MetaTrader
// am 12.12.2018 01:03
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// Strategie-Parameter
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int MagischeZahl = 11111;

Hauptdiagramm = Aktuelles Symbol / Aktueller TF

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// Handelsregel: Handelssignale (On Bar Open)
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LongEntrySignal = (CCI(Hauptdiagramm,30)[2] ist höher als 25.0);

ShortEntrySignal = (CCI(Hauptchart,30)[2] ist niedriger als -25)
;

LongExitSignal = ((DeMarker(Haupt-Chart,40) ändert Richtung nach oben)
   und (Williams % R(Main chart,22) > -10.0));

ShortExitSignal = ((DeMarker(Haupt-Chart,40) ändert die Richtung nach unten)
   und (Williams % R(Hauptdiagramm,22) < -90));

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// Handelsregel: Long-Einstieg (On Bar Open)
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wenn LongEntrySignal
{
    // Aktion #1
    Long-Order zum Markt eröffnen;
        Stop Loss = 2,3 * ATR(20);
        Profit Ziel = 2,9 * ATR(20);

        Ausstieg nach 18 Bars;

}

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// Handelsregel: Short-Einstieg (On Bar Open)
//--------------------------------------------------------------------
wenn (ShortEntrySignal
   und nicht LongEntrySignal)
{
    // Aktion #1
    Short-Order zum Markt eröffnen;
        Stop Loss = 2,3 * ATR(20);
        Profit Ziel = 2,9 * ATR(20);

        Ausstieg nach 18 Bars;

}

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// Handelsregel: Long exit (On Bar Open)
//--------------------------------------------------------------------
wenn ((LongExitSignal
   und Nicht LongEntrySignal)
   und (MarketPosition("Any", MagicNumber, "") ist Long))
{
    // Aktion #1
    Volle Position für Symbol = Any und MagicNumber = MagicNumber schließen;

}

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// Handelsregel: Short Exit (On Bar Open)
//--------------------------------------------------------------------
wenn ((ShortExitSignal
   und Nicht ShortEntrySignal)
   und (MarketPosition("Any", MagicNumber, "") ist Short))
{
    // Aktion #1
    Volle Position für Symbol = Any und MagicNumber = MagicNumber schließen;

}

Ja, ich wünschte, dies war so einfach, aber es ist nicht. Ich habe versucht, dies mit SQ3 und Ninjatrader es hat nicht funktioniert entweder wegen zu viele Gründe. Also bleiben Sie mit MT4, bis sie Unterstützung für Zorry hinzugefügt oder Sie werden nur Ihre Zeit verschwenden.

Ich habe in den letzten Tagen viele Strategien neu kodiert und sie schlagen alle fehl.

Zorro ist ziemlich einfach in der Kodierung als die meisten der Schrauben und Muttern sind für Sie getan. Ich glaube also nicht, dass es ein Problem mit Zorro ist, ich neige dazu, dass StrategyQuant keine falschen Signale erzeugt oder ungenau ist.

Ich würde mich sehr über ein Feedback der Entwickler freuen und daran arbeiten, dieses Problem zu lösen!

Ich habe gerade die letzte Stunde damit verbracht, eine andere Strategie neu zu kodieren, die sehr einfache Regeln hat, und sie schlägt ebenfalls fehl.

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// Pseudo-Quellcode der Strategie 0.899785
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// Generiert von StrategyQuant X Build 115 für MetaTrader
// am 14.12.2018 01:23
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// Strategy Parameters
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int MagischeZahl = 11111;

Hauptdiagramm = Aktuelles Symbol / Aktueller TF

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// Handelsregel: Handelssignale (On Bar Open)
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LongEntrySignal = (ADX DI Minus(Hauptdiagramm)[1] steigt);

ShortEntrySignal = (ADX DI Minus (Hauptdiagramm)[1] fällt);

LongExitSignal = false;

ShortExitSignal = false;

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// Handelsregel: Long-Einstieg (On Bar Open)
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wenn LongEntrySignal
{
    // Aktion #1
    Long-Order eröffnen bei (Close(Hauptdiagramm)[3] + (2 * ATR(Hauptdiagramm,40)[1])) Stop;
        Order gültig für 1 Bar;
        Stop Loss = 75,0 Pips;
        Profit Ziel = 195,0 Pips;

        SL auf BE verschieben = 135,0 Pips;

        Ausstieg nach 7 Bars;

}

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// Handelsregel: Short-Einstieg (On Bar Open)
//--------------------------------------------------------------------
wenn (ShortEntrySignal
   und nicht LongEntrySignal)
{
    // Aktion #1
    Short-Order eröffnen bei (Close(Hauptchart)[3] - (2 * ATR(Hauptchart,40)[1])) Stop;
        Order gültig für 1 Bar;
        Stop Loss = 75 Pips;
        Profit Ziel = 195 Pips;

        SL auf BE verschieben = 135 Pips;

        Ausstieg nach 7 Bars;

}

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// Handelsregel: Long exit (On Bar Open)
//--------------------------------------------------------------------
wenn ((LongExitSignal
   und Nicht LongEntrySignal)
   und (MarketPosition("Any", MagicNumber, "") ist Long))
{
    // Aktion #1
    Volle Position schließen für Symbol = Any und MagicNumber = MagicNumber;

}

//--------------------------------------------------------------------
// Handelsregel: Short Exit (On Bar Open)
//--------------------------------------------------------------------
wenn ((ShortExitSignal
   und Nicht ShortEntrySignal)
   und (MarketPosition("Any", MagicNumber, "") ist Short))
{
    // Aktion #1
    Volle Position für Symbol = Any und MagicNumber = MagicNumber schließen;

}

Hier ist der Zorro-Code für alle, die es selbst versuchen wollen, der SQ-Code steht oben. Die SQ Strategie sagt Sharpe von 4,12, Profit Faktor von 3,82. Keine Verlustjahre. Doch wenn ich sie in Zorro ausführe, ergibt sich eine jährliche Rendite von -18% PF 0,02 und ein Sharpe von -0,69.

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// Zorro Quellcode der Strategie 0.899785
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function run()
{
StartDate = 2010;
EndDate = 2015; // fester Simulationszeitraum 2010-2015

BarPeriod = 15; //
LookBack = 200;
MaxLong = MaxShort = 1;

//--------------------------------------------------------------------
// Handelsregel: Handelssignale (On Bar Open)
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/*
ADX(int ZeitPeriode): var
Durchschnittlicher direktionaler Bewegungsindex. Gleitender Durchschnitt des DX-Indikators (siehe unten). Verwendet die aktuelle Preisreihe des Vermögenswerts. Unterstützt nicht TimeFrame. Die zurückgegebenen Werte reichen von 0 bis 100.
*/

vars close = Serie ( priceClose() );
vars mDI = Reihe ( MinusDI( 14 ) );
var *atr = Reihe( ATR( 40 ) );

bool LongEntrySignal ;
bool ShortEntrySignal;
bool LongExitSignal = false;
bool ShortExitSignal = false;

LongEntrySignal = mDI[1] > mDI[2];
ShortEntrySignal = mDI[1] < mDI[2];

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// Handelsregel: Long-Einstieg (On Bar Open)
//--------------------------------------------------------------------
wenn ( LongEntrySignal )
{
LifeTime = 7;
EntryTime = 1;
Stop = 75 * PIP;
TakeProfit = 195 * PIP;
Trail = 135 * PIP;
TrailLock = 1 * PIP;
Entry = close[3] + ( 2 * atr[1] );
enterLong();

}

//--------------------------------------------------------------------
// Handelsregel: Short-Einstieg (On Bar Open)
//--------------------------------------------------------------------
wenn ((ShortEntrySignal
und !LongEntrySignal))
{
// Aktion #1
LifeTime = 7;
EntryTime = 1;
Stop = 75 * PIP;
TakeProfit = 195 * PIP;
Trail = 135 * PIP;
TrailLock = 1 * PIP;
Entry = close[3] - ( 2 * atr[1] );
enterShort();

}

plot("mDI", mDI, NEW, RED );

}

bitte *.sqx-Datei anhängen

So können wir einen mt4 Backtest machen und die Trades vergleichen.

Wenn die strategyquant 4.x haben ein Problem als die Metatrader Backtest ist anders.

thomas

Hallo Tomas, im Anhang finden Sie die letzte Strategie, die oben gepostet wurde.

Diese Strategie schlägt völlig fehl, wenn ich sie in SQX teste. Überprüfen Sie Ihre Datenqualität oder Einstellungen.