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Die Handelsergebnisse in SQ stimmen nicht mit den Backtest-Ergebnissen in Metatrader überein

1 Antworten

vor 2 Jahren #275195

Hallo,
Ich hoffe, Sie können mir bei meinem Problem helfen. Wenn ich eine Strategie in SQ erstelle, sind die Ergebnisse in Metatrader in der gleichen Backtest-Periode unterschiedlich, das gleiche in MC/Tradestation (mit importierten Daten). Ich habe nachgesehen, ob der Zeitstempel für Metatrader/Multicharts korrekt ist, außerdem habe ich vorsorglich eine 1-Minuten-Tick-Simulation in Metatrader verwendet, der Zeitrahmen ist korrekt... Ich bin mir nicht sicher, was falsch ist, da der Unterschied nicht sehr groß ist.

Ich hoffe, Sie haben eine Idee, was schief gelaufen ist.

Die angehängten Dateien stammen aus einem Schnelltest in SQ zur Erstellung einer Strategie in Metatrader.

Dankeschön
Wieland

Anhänge:

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vor 2 Jahren #275201

Hallo,

kann es viele Gründe für unterschiedliche Ergebnisse geben. Ich empfehle, einige unserer Artikel über Backtesting-Präzision hier durchzulesen https://strategyquant.com/?s=backtesting&filter=documentation ... könnten Sie einen wichtigen Schritt übersehen. Die wichtigste Komponente sind in der Regel die Daten, die zum Testen in unseren und den Handelsplattformen verwendet werden. Wenn Sie immer noch signifikante Unterschiede feststellen, können Sie mir die Strategie schicken an [email protected]kann ich überprüfen

Ansicht von 1 Antwort (von insgesamt 1)

Offenlegung von Risiken:
Der Handel mit Futures und Devisen birgt erhebliche Risiken und ist nicht für jeden Anleger geeignet. Ein Anleger könnte unter Umständen die gesamte Anfangsinvestition oder mehr als diese verlieren. Risikokapital ist Geld, das man verlieren kann, ohne seine finanzielle Sicherheit oder seinen Lebensstil zu gefährden. Nur Risikokapital sollte für den Handel verwendet werden, und nur wer über ausreichend Risikokapital verfügt, sollte den Handel in Betracht ziehen. Die Performance in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Hypothetische Offenlegung der Leistung:
Hypothetische Leistungsergebnisse haben viele inhärente Beschränkungen, von denen einige im Folgenden beschrieben werden. Es wird keine Zusicherung gemacht, dass ein Konto ähnliche Gewinne oder Verluste wie die gezeigten erzielen wird oder wahrscheinlich erzielen wird; tatsächlich gibt es häufig starke Unterschiede zwischen hypothetischen Leistungsergebnissen und den tatsächlichen Ergebnissen, die später durch ein bestimmtes Handelsprogramm erzielt werden. Eine der Einschränkungen der hypothetischen Performance-Ergebnisse ist, dass sie im Allgemeinen im Nachhinein erstellt werden. Darüber hinaus beinhaltet der hypothetische Handel kein finanzielles Risiko, und keine hypothetische Handelsbilanz kann die Auswirkungen des finanziellen Risikos des tatsächlichen Handels vollständig berücksichtigen. So sind beispielsweise die Fähigkeit, Verluste zu verkraften oder trotz Handelsverlusten an einem bestimmten Handelsprogramm festzuhalten, wesentliche Punkte, die auch die tatsächlichen Handelsergebnisse negativ beeinflussen können. Es gibt zahlreiche andere Faktoren, die mit den Märkten im Allgemeinen oder mit der Umsetzung eines bestimmten Handelsprogramms zusammenhängen, die bei der Erstellung hypothetischer Leistungsergebnisse nicht vollständig berücksichtigt werden können und die alle die Handelsergebnisse nachteilig beeinflussen können.

Offenlegung von Zeugnissen:
Zeugnisse, die auf www.strategyquant.com erscheinen, sind möglicherweise nicht repräsentativ für die Erfahrungen anderer Klienten oder Kunden und stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen oder Erfolge dar.