Os resultados das negociações no SQ não correspondem aos resultados do backtest no Metatrader
1 resposta
Wieland Sperr
2 anos atrás #275195
Olá,
Espero que possa me ajudar com meu problema. Quando crio uma estratégia no SQ, os resultados no Metatrader no mesmo período de backtest são diferentes, o mesmo acontecendo no MC/Tradestation (com dados importados). Verifiquei se o registro de data e hora está correto no Metatrader/Multicharts, e também usei a simulação de ticks de dados de 1 minuto no Metatrader, e o período está correto... Não tenho certeza do que está errado, pois a diferença não é pequena.
Espero que você tenha uma ideia do que deu errado.
Os arquivos anexados são de um teste rápido no SQ para criar uma estratégia no Metatrader.
Obrigado
Wieland
tomas262
2 anos atrás #275201
Olá,
pode haver muitos motivos para resultados diferentes. Recomendo que você leia alguns de nossos artigos sobre precisão de backtesting aqui https://strategyquant.com/?s=backtesting&filter=documentation ... você pode estar perdendo alguma etapa importante. O componente mais importante geralmente são os dados usados para testes em nossas plataformas de negociação. Se você ainda encontrar diferenças significativas, pode me enviar a estratégia para [email protected]Posso verificar
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