Přejít k obsahu | Menu Přejít k hlavnímu | Přejít k vyhledávání

I risultati di trading in SQ non corrispondono ai risultati del backtest in Metatrader

1 risposte

2 anni fa #275195

Salve,
Spero che possiate aiutarmi con il mio problema. Quando creo una strategia in SQ, i risultati in Metatrader nello stesso periodo di backtest sono diversi, lo stesso in MC/Tradestation (con dati importati). Ho controllato che il timestamp sia corretto per Metatrader/Multicharts, inoltre ho usato una simulazione di tick a 1 minuto in Metatrader, il timeframe è corretto... Non sono sicuro di cosa sia sbagliato, perché la differenza è minima.

Spero che tu abbia un'idea di cosa sia andato storto.

I file allegati provengono da un test rapido in SQ per la creazione di una strategia in Metatrader.

Grazie
Wieland

Allegati:

Dovete essere collegato per visualizzare i file allegati.

2 anni fa #275201

Salve,

possono esserci molte ragioni per risultati diversi. Vi consiglio di leggere alcuni dei nostri articoli sulla precisione dei backtesting qui https://strategyquant.com/?s=backtesting&filter=documentation ... potrebbe mancare qualche passaggio importante. Il componente più importante è generalmente il dato utilizzato per i test nelle nostre piattaforme di trading. Se trovate ancora differenze significative, potete inviarmi la strategia a [email protected], posso controllare

Stai visualizzando 1 risposte (di 1 totali)

Divulgazione del rischio:
Il trading sui futures e sul forex contiene rischi sostanziali e non è adatto a tutti gli investitori. Un investitore potrebbe potenzialmente perdere tutto o più dell'investimento iniziale. Il capitale di rischio è il denaro che può essere perso senza mettere a repentaglio la propria sicurezza finanziaria o il proprio stile di vita. Solo il capitale di rischio dovrebbe essere utilizzato per il trading e solo chi dispone di un capitale di rischio sufficiente dovrebbe prendere in considerazione il trading. Le performance passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri.

Divulgazione ipotetica delle prestazioni:
I risultati ipotetici di performance hanno molte limitazioni intrinseche, alcune delle quali sono descritte di seguito. non si dichiara in alcun modo che qualsiasi conto otterrà o è probabile che otterrà profitti o perdite simili a quelli mostrati; infatti, spesso vi sono forti differenze tra i risultati ipotetici di performance e i risultati effettivi successivamente raggiunti da un particolare programma di trading. Uno dei limiti dei risultati ipotetici è che in genere vengono preparati con il senno di poi. Inoltre, il trading ipotetico non comporta rischi finanziari e nessun risultato di trading ipotetico può rappresentare completamente l'impatto del rischio finanziario del trading reale. ad esempio, la capacità di resistere alle perdite o di aderire a un particolare programma di trading nonostante le perdite di trading sono punti rilevanti che possono influenzare negativamente i risultati di trading effettivi. Esistono numerosi altri fattori legati ai mercati in generale o all'attuazione di un programma di trading specifico che non possono essere presi in considerazione nella preparazione dei risultati ipotetici e che possono influenzare negativamente i risultati di trading.

Divulgazione della testimonianza:
Le testimonianze che appaiono su www.strategyquant.com possono non essere rappresentative dell'esperienza di altri clienti o clienti e non costituiscono una garanzia di prestazioni o successi futuri.