Les résultats des transactions dans SQ ne correspondent pas aux résultats des backtests dans Metatrader.

Bonjour,
J'espère que vous pourrez m'aider à résoudre mon problème. Lorsque je crée une stratégie dans SQ, les résultats dans Metatrader pour la même période de backtest sont différents, de même dans MC/Tradestation (avec des données importées). J'ai vérifié que l'horodatage est correct pour Metatrader/Multicharts, j'ai également utilisé une simulation de données de 1 minute dans Metatrader, le Timeframe est correct... Je ne suis pas sûr de ce qui ne va pas, parce que la différence n'est pas très grande.

J'espère que vous avez une idée de ce qui s'est passé.

Les fichiers joints sont issus d'un test rapide dans SQ pour la création d'une stratégie dans Metatrader.

Merci de votre attention.
Wieland

Bonjour,

il peut y avoir de nombreuses raisons pour des résultats différents. Je vous recommande de lire certains de nos articles sur la précision des backtests ici https://strategyquant.com/?s=backtesting&filter=documentation ... il se peut que vous manquiez une étape importante. Le composant le plus important est généralement les données utilisées pour les tests dans nos plateformes de trading. Si vous constatez toujours des différences significatives, vous pouvez m'envoyer la stratégie à l'adresse suivante [email protected]Je peux vérifier