Logik des nachlaufenden Stopps

Ich arbeite mit einer Reihe von Strategien, die eine von AlgoWizard erstellte Vorlage verwenden. Ich stelle fest, dass bei einem sehr einfachen System (H1 auf NQ Futures; Close > 200SMA, Einstieg mit einem Stop auf dem Höchststand des vorherigen Balkens) der Trailing-Stop mit einem festen Stop von 450 Pips anscheinend nicht ausgeführt wird. Ich sehe Fälle von Trades, die 600(+) Tage dauern, was einfach nicht sein sollte. Wenn ich einen 450-Pips-Stop-Loss hinzufüge (mit einem 450-Pips-Trailing-Stop, der immer noch aktiv ist), dann dauern die Trades die typischen 1-20 Bars. Kann jemand die Logik erklären, die SQX für Trailing-Stops verwendet, die diese Art von Verhalten ermöglichen würde?

(Falls es eine Rolle spielt, ich verwende die TradeStation-Engine auf dem System). Bei den aktuellen Systemen in Multicharts wird die Trailing-Stop-Order im richtigen Abstand und in Echtzeit auf dem Einstiegsbalken platziert. Mir ist klar, dass manche Handelssoftware den Trailing-Stop auf den Eröffnungszeitpunkt des folgenden Balkens legt, was zu merkwürdigen Kursniveaus bei den Stop-Outs führen kann (wenn der Markt während des Einstiegsbalkens auf ein Niveau gestiegen ist, das den Trailing-Stop-Betrag übersteigt), aber ich würde erwarten, dass der Trailing-Stop trotzdem erfüllt wird, selbst wenn der Verlust größer ist als der Trailing-Stop normalerweise enthalten sollte. Dass ein Trailing-Stop auf einem vernünftigen Niveau 600 Tage lang durch einen massiven Marktrückgang hindurch hält, scheint ein seltsames Verhalten zu sein?

Hallo,

Sie sollten immer Stop-Loss verwenden, unabhängig davon, ob TSL aktiviert ist. TSL wird nur aktiviert, wenn die Position im Gewinn ist, und wird nur einmal pro Takt nachgezogen

Interessant ist, dass dies im Gegensatz zu Multicharts steht, wo die TSL sofort nach dem Einstieg in den Handel platziert wird und in Echtzeit während der Bewegung des Balkens aktualisiert wird. Vielen Dank für die Klarstellung!

Hallo,

Ich stoße auf ein Problem mit Trailing-Stops, die den täglichen Zeitrahmen verwenden. Beim Testen scheint es bei jedem Tick zu trailen, aber beim Testen in MetaTrader4 scheint es überhaupt nicht zu trailen.

Die Strategie ist recht einfach. An einem Abwärtstag (Tagesschluss < Tageseröffnung), platzieren Sie eine Kauf-Limit-Order auf dem Vortagstief und wetten Sie auf eine Mean Reversion in die Spanne des Vortages und verfolgen Sie diese aggressiv. Sieht auf dem Papier fantastisch aus (siehe beigefügte Screenshots), funktioniert jedoch beim Backtesting in Metatrader nicht direkt.

Bitte um Rat, danke!

Sie können Ihre Strategie (die sqx-Datei) teilen, ich werde sie testen