Logica del trailing stop

Sto lavorando con una serie di strategie che utilizzano un modello creato da AlgoWizard. Sto riscontrando casi in cui, utilizzando un trailing stop su un sistema molto semplice (H1 su NQ Futures; chiusura > 200SMA, entrata con stop al massimo della barra precedente), il trailing stop utilizzando uno stop fisso di 450pips non sembra essere eseguito. Vedo casi di operazioni che durano 600(+) giorni, cosa che non dovrebbe accadere. Se aggiungo uno stop loss di 450pip (con un trailing stop di 450pip ancora attivo), le operazioni durano le tipiche 1-20 barre. Qualcuno può spiegare la logica utilizzata da SQX per i trailing stop che consente questo tipo di comportamento?

(Se ha importanza, sto usando il motore di TradeStation sul sistema). Con i sistemi attuali in Multicharts, l'ordine di trailing stop viene posizionato alla distanza appropriata, in tempo reale sulla barra di entrata. Mi rendo conto che alcuni software di trading possono posizionare il trailing stop all'apertura della barra successiva e questo potrebbe portare a strani livelli di prezzo sugli stop out (se il mercato si è invertito durante la barra di entrata a un livello superiore all'importo del trailing stop), ma mi aspetterei che il trailing stop si riempia comunque, anche se con una perdita maggiore di quella che il trailing stop dovrebbe normalmente contenere. Il fatto che un trailing stop di livello ragionevole possa durare 600 giorni attraverso un massiccio ribasso del mercato mi sembra un comportamento strano?

Salve,

si dovrebbe sempre utilizzare lo stop-loss indipendentemente dal fatto che il TSL sia abilitato. Il TSL si attiva solo una volta che la posizione è in profitto e si traccia solo una volta per ogni barra.

Interessante, questo è completamente in contrasto con Multicharts, dove il TSL viene posizionato immediatamente dopo l'entrata nel trade e si aggiorna in tempo reale durante il movimento della barra. Grazie per il chiarimento!

Ciao,

Sto riscontrando un problema di trailing stop utilizzando il timeframe giornaliero. Durante i test sembra che il trailing avvenga ad ogni tick, tuttavia, quando si esegue il test in MetaTrader4 non sembra che il trailing avvenga affatto.

La strategia è piuttosto semplice. In una giornata di ribasso (chiusura giornaliera < apertura giornaliera), piazzare un ordine limite di acquisto al minimo del giorno precedente e puntare su una mean reversion nel range del giorno precedente, con un trail aggressivo. Sulla carta sembra incredibile (si vedano le schermate allegate), ma nel backtesting su Metatrader non si verifica alcun trail.

Per favore, consigliatemi, grazie!

Puoi condividere la tua strategia (il file sqx), la verificherò.