Lógica del trailing stop

Trabajo con una serie de estrategias que utilizan una plantilla creada por AlgoWizard. Estoy viendo casos en los que el uso de un trailing stop en un sistema muy simple (H1 en NQ Futuros; Cerrar> 200SMA, entrar con una parada en el máximo de la barra anterior) que el trailing stop utilizando un fijo 450pips parada no parece ejecutar. Estoy viendo casos de operaciones que duran 600(+) días que simplemente no debería ser. Si añado un stop loss de 450pips (con un Trailing stop de 450pips todavía activo), entonces las operaciones duran las típicas 1-20 barras. ¿Puede alguien explicar la lógica que utiliza SQX para los trailing stops que permitiría este tipo de comportamiento?

(Si importa estoy usando el motor de TradeStation en el sistema). Con los sistemas actuales en Multicharts, la orden trailing stop se coloca a la distancia apropiada, en tiempo real en la barra de entrada. Me doy cuenta de que algunos programas de trading pueden colocar el trailing stop en la apertura de la siguiente barra y esto podría dar lugar a niveles de precios extraños en los stop outs (si el mercado se invirtió durante la barra de entrada a un nivel superior a la cantidad del trailing stop), pero yo esperaría que el trailing stop todavía se llenara, incluso si fuera con una pérdida mayor de lo que el trailing stop normalmente debería contener. Tener un nivel razonable de trailing stop que dure 600 días a través de una caída masiva del mercado, ¿parece un comportamiento extraño?

Hola,

siempre debe utilizar stop-loss independientemente de si TSL está activado. TSL se activa sólo una vez que la posición está en beneficios y se arrastra sólo una vez por cada barra.

Interesante, esto es completamente opuesto a Multicharts donde el TSL se coloca inmediatamente después de la entrada de la operación y se actualiza en tiempo real a lo largo del movimiento de la barra. Gracias por la aclaración.

Hola,

Estoy corriendo en un problema de trailing stops utilizando el marco de tiempo diario. Al probar parece rastro cada garrapata, sin embargo, cuando se prueba en MetaTrader4 no parece estar arrastrando en absoluto.

La estrategia es bastante sencilla. En un día bajista (cierre diario < apertura diaria), colocar una orden de compra limitada en el mínimo del día anterior y apostar por una reversión a la media en el rango del día anterior y seguirla agresivamente. Se ve increíble en el papel (por favor, vea las capturas de pantalla adjuntas), sin embargo, no la pista cuando backtesting en Metatrader directamente.

Por favor, aconséjeme, gracias.

Usted puede compartir su estrategia (el archivo sqx), voy a probarlo