Lógica do Trailing Stop

Estou trabalhando com várias estratégias usando um modelo criado pelo AlgoWizard. Estou vendo casos em que, ao usar um trailing stop em um sistema muito simples (H1 em NQ Futures; Fechar > 200SMA, entrar com um stop na máxima da barra anterior), o trailing stop usando um stop fixo de 450pips parece não ser executado. Estou vendo casos de negociações que duram 600(+) dias, o que simplesmente não deveria acontecer. Se eu adicionar um stop loss de 450pip (com um Trailing stop de 450pip ainda ativo), as negociações durarão as típicas 1-20 barras. Alguém pode explicar a lógica que a SQX usa para os trailing stops que permitiriam esse tipo de comportamento?

(Se for importante, estou usando o mecanismo da TradeStation no sistema). Com sistemas reais no Multicharts, a ordem de trailing stop é colocada na distância apropriada, em tempo real, na barra de entrada. Percebo que alguns softwares de negociação podem colocar o trailing stop na abertura da barra seguinte e isso pode levar a níveis de preços estranhos nos stop outs (se o mercado reverter durante a barra de entrada para um nível que exceda o valor do trailing stop), mas eu esperaria que o trailing stop ainda fosse preenchido, mesmo que fosse com uma perda maior do que o trailing stop normalmente deveria conter. O fato de um trailing stop de nível razoável durar 600 dias durante uma queda maciça do mercado parece um comportamento estranho?

Olá,

você deve sempre usar o stop-loss, independentemente de a TSL estar ativada. A TSL é ativada somente quando a posição está em lucro e é rastreada somente uma vez em cada barra

Interessante, isso é totalmente oposto ao Multicharts, em que o TSL é colocado imediatamente após a entrada da negociação e é atualizado em tempo real durante todo o movimento da barra. Obrigado pelo esclarecimento!

Hi,

Estou enfrentando um problema de trailing stops usando o período de tempo diário. Ao testar, ele parece seguir cada tick; no entanto, ao testar no MetaTrader4, ele não parece estar seguindo o trailing.

A estratégia é bastante simples. Em um dia de baixa (fechamento diário < abertura diária), coloque uma ordem de limite de compra na baixa do dia anterior e aposte em uma reversão à média na faixa dos dias anteriores e siga-a agressivamente. Parece incrível no papel (veja as capturas de tela em anexo), mas não é rastreada quando se faz o backtesting diretamente no Metatrader.

Por favor, me avise, obrigado!

Você pode compartilhar sua estratégia (o arquivo sqx), eu a testarei