トレーリングストップロジック

AlgoWizardで作成したテンプレートを使用して複数の戦略を検証しています。非常にシンプルなシステム（NQ先物のH1足；終値 > 200SMA、前足の高値でのストップロス注文でエントリー）において、固定450pipsのトレーリングストップを使用した場合、そのトレーリングストップが実行されないように見える事例を確認しています。本来あり得ないはずの600日以上継続するトレードが発生しているのです。ここに450pipsのストップロス（450pipsのトレーリングストップは有効なまま）を追加すると、トレードは一般的な1〜20本程度の足で終了するようになります。このような挙動を引き起こす、SQXがトレーリングストップに使用しているロジックについて説明できる人はいますか？

（もし重要であれば、私はシステムでTradeStationのエンジンを使用しています）。MultiChartsの実システムでは、トレーリング・ストップ注文は、エントリーした足のリアルタイムの時点で、適切な距離に発注されます。トレーリング・ストップを次の足の始値で発注するトレーディングソフトもあることは承知しており、これだとストップアウトの価格水準がおかしくなる可能性があります（エントリーの足の間に市場が逆行し、トレーリング・ストップの金額を超える水準に達した場合）。しかし、本来のトレーリング・ストップが許容すべき損失よりも大きくなったとしても、トレーリング・ストップ自体は依然として約定するはずです。妥当な水準のトレーリング・ストップが、大規模な市場のドローダウンを伴う600日間も継続するという現象は、どう考えても奇妙な挙動に思えます。

こんにちは,

TSL（トレーリングストップロス）が有効かどうかにかかわらず、常にストップロスを使用すべきです。TSLはポジションが利益を出したときにのみ有効になり、1本の足（バー）につき1回だけ追随します。

興味深いですね。これは、トレードエントリーの直後にトレーリングストップが置かれ、バーの動き全体を通してリアルタイムで更新されるMultichartsとは完全に逆ですね。ご説明ありがとうございます！

こんにちは、,

日足の時間枠を使用したトレーリングストップで問題が発生しています。テストではすべてのティックでトレーリングしているように見えるのですが、MetaTrader 4でテストするとまったくトレーリングしていないように見えます。.

戦略は極めてシンプルです。下落日（終値＜始値）に、前日の安値で買い指値注文を出し、前日のレンジへの平均回帰に賭けて、アグレッシブにトレーリングします。机上の計算では素晴らしい結果になります（添付のスクリーンショットをご覧ください）。しかし、MetaTraderで直接バックテストを行うと、トレーリングが機能しません。.

アドバイスをお願いします。ありがとうございます！

ストラテジー（sqxファイル）を共有していただければ、私がテストします