Logique de l'arrêt de suivi

Je travaille avec un certain nombre de stratégies utilisant un modèle créé par AlgoWizard. Je vois des cas où l'utilisation d'un stop suiveur sur un système très simple (H1 sur NQ Futures ; Close > 200SMA, enter avec un stop au plus haut de la barre précédente) que le stop suiveur utilisant un stop fixe de 450pips ne semble pas s'exécuter. Je vois des cas de transactions qui durent 600(+) jours, ce qui ne devrait pas être le cas. Si j'ajoute un stop loss de 450pip (avec un Trailing stop de 450pip toujours actif), les transactions durent alors les 1-20 barres habituelles. Quelqu'un peut-il m'expliquer la logique utilisée par SQX pour les trailing stops qui permettrait ce genre de comportement ?

(Si cela a de l'importance, j'utilise le moteur TradeStation sur le système). Avec les systèmes actuels dans Multicharts, l'ordre stop suiveur est placé à la distance appropriée, en temps réel sur la barre d'entrée. Je suis conscient que certains logiciels de trading peuvent placer le trailing stop à l'ouverture de la barre suivante, ce qui pourrait conduire à des niveaux de prix étranges sur les stop outs (si le marché s'est retourné pendant la barre d'entrée à un niveau dépassant le montant du trailing stop), mais je m'attendrais à ce que le trailing stop soit toujours rempli, même si c'était à une perte plus importante que ce que le trailing stop devrait normalement contenir. Le fait qu'un trailing stop d'un niveau raisonnable dure 600 jours pendant une baisse massive du marché me semble être un comportement étrange ?

Bonjour,

vous devez toujours utiliser le stop-loss, que le TSL soit activé ou non. Le TSL ne s'active qu'une fois que la position est en profit et ne s'arrête qu'une fois par barre.

C'est intéressant, cela va complètement à l'encontre de Multicharts où le TSL est placé immédiatement après l'entrée de la transaction et se met à jour en temps réel tout au long du mouvement de la barre. Merci pour cet éclaircissement !

Bonjour,

Je suis confronté à un problème de trailing stop en utilisant le daily timeframe. Lors des tests, il semble que les stops soient tracés à chaque tick, cependant, lors des tests dans MetaTrader4, il ne semble pas y avoir de trailing du tout.

La stratégie est très simple. Lors d'une journée de baisse (clôture journalière < ouverture journalière), placer un ordre limite d'achat au plus bas du jour précédent et parier sur un retour à la moyenne dans la fourchette du jour précédent et le suivre de manière agressive. Cette stratégie est étonnante sur le papier (voir les captures d'écran ci-jointes), mais elle ne fonctionne pas lors du backtesting dans Metatrader directement.

Merci de nous conseiller !

Vous pouvez partager votre stratégie (le fichier sqx), je la testerai.