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TS-Index

3 Antworten

vor 2 Jahren #274083

Hallo!
Wo kann ich weitere Informationen über den TS-Index finden?

ich habe in der SQ-Dokumentation nichts darüber gefunden...

vor 2 Jahren #274085

Ok, ich habe mehr Informationen darüber gefunden... aber ich habe ein anderes Problem damit.

Warum ändert sich der TS-Index, wenn ich ihn in den Beispieldaten auswähle, wenn ich eine OOS-Datei hinzufüge?

zum Beispiel :

IS 2004-2015 : TS-Index(IS) = 3000

IS 2004-2015 + OOS 2015-2016 : TS index(IS) = 1700

es scheint der einzige IS-Parameter zu sein, der sich ändert. Sieht so aus, als ob es die gesamten historischen Daten (IS+OOS) berechnet.

vor 2 Jahren #274334

TS Index verwendet Max Intraday Drawdown in seiner Berechnung, und ich glaube, es gibt einen Fehler, bei dem Max Intraday Drawdown (fälschlicherweise) Daten von OOS verwendet, wenn es berechnet wird.

Die ursprüngliche TS-Formel lautet Netto Profit * NumWinTrades / AbsValue (Max. Intraday Drawdown).

vor 1 Jahr #278227

https://strategyquant.com/codebase/robusteness-index-tradestation/

Ansicht von 3 Antworten - 1 bis 3 (von insgesamt 3)

Offenlegung von Risiken:
Der Handel mit Futures und Devisen birgt erhebliche Risiken und ist nicht für jeden Anleger geeignet. Ein Anleger könnte unter Umständen die gesamte Anfangsinvestition oder mehr als diese verlieren. Risikokapital ist Geld, das man verlieren kann, ohne seine finanzielle Sicherheit oder seinen Lebensstil zu gefährden. Nur Risikokapital sollte für den Handel verwendet werden, und nur wer über ausreichend Risikokapital verfügt, sollte den Handel in Betracht ziehen. Die Performance in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Hypothetische Offenlegung der Leistung:
Hypothetische Leistungsergebnisse haben viele inhärente Beschränkungen, von denen einige im Folgenden beschrieben werden. Es wird keine Zusicherung gemacht, dass ein Konto ähnliche Gewinne oder Verluste wie die gezeigten erzielen wird oder wahrscheinlich erzielen wird; tatsächlich gibt es häufig starke Unterschiede zwischen hypothetischen Leistungsergebnissen und den tatsächlichen Ergebnissen, die später durch ein bestimmtes Handelsprogramm erzielt werden. Eine der Einschränkungen der hypothetischen Performance-Ergebnisse ist, dass sie im Allgemeinen im Nachhinein erstellt werden. Darüber hinaus beinhaltet der hypothetische Handel kein finanzielles Risiko, und keine hypothetische Handelsbilanz kann die Auswirkungen des finanziellen Risikos des tatsächlichen Handels vollständig berücksichtigen. So sind beispielsweise die Fähigkeit, Verluste zu verkraften oder trotz Handelsverlusten an einem bestimmten Handelsprogramm festzuhalten, wesentliche Punkte, die auch die tatsächlichen Handelsergebnisse negativ beeinflussen können. Es gibt zahlreiche andere Faktoren, die mit den Märkten im Allgemeinen oder mit der Umsetzung eines bestimmten Handelsprogramms zusammenhängen, die bei der Erstellung hypothetischer Leistungsergebnisse nicht vollständig berücksichtigt werden können und die alle die Handelsergebnisse nachteilig beeinflussen können.

Offenlegung von Zeugnissen:
Zeugnisse, die auf www.strategyquant.com erscheinen, sind möglicherweise nicht repräsentativ für die Erfahrungen anderer Klienten oder Kunden und stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen oder Erfolge dar.