Indice TS
3 réponses
Charles Umani
il y a 2 ans #274083
Bonjour !
Où puis-je trouver plus d'informations sur l'indice TS ?
je n'ai rien trouvé à ce sujet dans la documentation de SQ...
Charles Umani
il y a 2 ans #274085
Ok, j'ai trouvé plus d'informations à ce sujet... mais j'ai un autre problème avec ça.
Pourquoi lorsque je choisis l'index TS dans les données échantillons, celui-ci change lorsque j'ajoute des données OOS ?
par exemple :
IS 2004-2015 : Indice TS(IS) = 3000
IS 2004-2015 + OOS 2015-2016 : Indice TS (IS) = 1700
Il semble que ce soit le seul paramètre de l'IS qui change. Il semble qu'il soit calculé sur l'ensemble des données historiques (IS+OOS).
chien de garde fou
il y a 2 ans #274334
TS Index utilise Max Intraday Drawdown dans son calcul, et je crois qu'il y a un bug où Max Intraday Drawdown utilise (par erreur) les données de OOS lorsqu'il est calculé.
La formule TS originale est Net Profit * NumWinTrades / AbsValue (Max. Intraday Drawdown).
C C
il y a 1 an #278227
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