Robustheit Idx Avg

Der Robustheitsindex wird im Strategieoptimierungsbericht angezeigt und misst die Steigung der Aktienkurve auf den Out-of-Sample-Daten relativ zur Steigung der Aktienkurve auf den In-Sample-Daten. Ein Robustheitsindex von > 100% bedeutet zum Beispiel, dass die Strategie bei Out-of-Sample-Daten besser abschneidet als bei In-Sample-Daten. Ein Robustheitsindex von 50% bedeutet, dass die Steigung der Out-of-Sample-Aktienkurve 50% der Steigung der In-Sample-Aktienkurve betrug; bei gleichen Zeiträumen war die Out-of-Sample-Leistung (bei ungesehenen Daten) nur halb so gut wie während der In-Sample (gesehene Daten).

Ein Robustness Idx Avg von weniger als 50 deutet darauf hin, dass die zu optimierende Strategie Schwierigkeiten hat, bei ungesehenen Daten gewinnbringend zu arbeiten, so dass vor der Implementierung der Strategie in Echtzeit Vorsicht geboten ist.

Die Formel für den Robustheitsindex lautet: Steigung der Out-of-Sample-Aktienkurve / Steigung der In-Sample-Aktienkurve x 100%.