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Indice TS

3 risposte

2 anni fa #274083

Ciao!
Dove posso trovare maggiori informazioni sull'indice TS?

Non ho trovato nulla al riguardo nella documentazione di SQ...

2 anni fa #274085

Ok, ho trovato altre informazioni al riguardo... ma ho un altro problema.

Perché quando scelgo l'indice TS nei dati di esempio, questo cambia quando aggiungo un dato OOS?

per esempio :

IS 2004-2015 : Indice TS (IS) = 3000

IS 2004-2015 + OOS 2015-2016 : indice TS(IS) = 1700

sembra essere l'unico parametro IS a cambiare. Sembra che sia stato calcolato sui dati storici completi (IS+OOS).

2 anni fa #274334

L'indice TS utilizza il Max Intraday Drawdown nel suo calcolo e credo che esista un bug per cui il Max Intraday Drawdown utilizza (erroneamente) i dati di OOS quando viene calcolato.

La formula originale del TS è Profitto netto * NumWinTrades / AbsValue (Drawdown massimo intraday).

1 anno fa #278227

https://strategyquant.com/codebase/robusteness-index-tradestation/

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Divulgazione del rischio:
Il trading sui futures e sul forex contiene rischi sostanziali e non è adatto a tutti gli investitori. Un investitore potrebbe potenzialmente perdere tutto o più dell'investimento iniziale. Il capitale di rischio è il denaro che può essere perso senza mettere a repentaglio la propria sicurezza finanziaria o il proprio stile di vita. Solo il capitale di rischio dovrebbe essere utilizzato per il trading e solo chi dispone di un capitale di rischio sufficiente dovrebbe prendere in considerazione il trading. Le performance passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri.

Divulgazione ipotetica delle prestazioni:
I risultati ipotetici di performance hanno molte limitazioni intrinseche, alcune delle quali sono descritte di seguito. non si dichiara in alcun modo che qualsiasi conto otterrà o è probabile che otterrà profitti o perdite simili a quelli mostrati; infatti, spesso vi sono forti differenze tra i risultati ipotetici di performance e i risultati effettivi successivamente raggiunti da un particolare programma di trading. Uno dei limiti dei risultati ipotetici è che in genere vengono preparati con il senno di poi. Inoltre, il trading ipotetico non comporta rischi finanziari e nessun risultato di trading ipotetico può rappresentare completamente l'impatto del rischio finanziario del trading reale. ad esempio, la capacità di resistere alle perdite o di aderire a un particolare programma di trading nonostante le perdite di trading sono punti rilevanti che possono influenzare negativamente i risultati di trading effettivi. Esistono numerosi altri fattori legati ai mercati in generale o all'attuazione di un programma di trading specifico che non possono essere presi in considerazione nella preparazione dei risultati ipotetici e che possono influenzare negativamente i risultati di trading.

Divulgazione della testimonianza:
Le testimonianze che appaiono su www.strategyquant.com possono non essere rappresentative dell'esperienza di altri clienti o clienti e non costituiscono una garanzia di prestazioni o successi futuri.