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Índice TS

3 respostas

2 anos atrás #274083

Hi !
Onde posso encontrar mais informações sobre o índice TS?

Não encontrei nada sobre isso na documentação do SQ...

2 anos atrás #274085

Ok, encontrei mais informações sobre ele... mas tenho outro problema com ele.

Por que, quando escolho o índice TS nos dados de amostra, ele muda quando adiciono um dado OOS?

por exemplo :

IS 2004-2015: Índice TS (IS) = 3000

IS 2004-2015 + OOS 2015-2016: índice TS (IS) = 1700

parece ser o único parâmetro IS de todos os que mudam. Parece que ele calcula os dados do histórico completo (IS+OOS)

2 anos atrás #274334

O TS Index usa o Max Intraday Drawdown em seu cálculo, e acredito que há um bug em que o Max Intraday Drawdown (erroneamente) usa dados de OOS quando está sendo calculado.

A fórmula original do TS é Net Profit * NumWinTrades / AbsValue (Max. Intraday Drawdown).

1 ano atrás #278227

https://strategyquant.com/codebase/robusteness-index-tradestation/

Visualizando 3 respostas - 1 até 3 (de um total de 3)

Divulgação de riscos:
As negociações de futuros e forex contêm riscos substanciais e não são para todos os investidores. Um investidor pode potencialmente perder tudo ou mais do que o investimento inicial. O capital de risco é dinheiro que pode ser perdido sem comprometer a segurança financeira ou o estilo de vida do investidor. Somente capital de risco deve ser usado para negociação e somente aqueles com capital de risco suficiente devem considerar a negociação. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros.

Divulgação de desempenho hipotético:
Resultados de desempenho hipotéticos têm muitas limitações inerentes, algumas das quais são descritas abaixo. nenhuma representação está sendo feita de que qualquer conta irá ou é provável que obtenha lucros ou perdas semelhantes às mostradas; de fato, freqüentemente há diferenças acentuadas entre resultados de desempenho hipotéticos e os resultados reais alcançados posteriormente por qualquer programa comercial em particular. Uma das limitações dos resultados de desempenho hipotéticos é que eles são geralmente preparados com o benefício de uma visão a posteriori. Além disso, a negociação hipotética não envolve risco financeiro, e nenhum registro de negociação hipotética pode explicar completamente o impacto do risco financeiro da negociação real. por exemplo, a capacidade de suportar perdas ou de aderir a um determinado programa de negociação apesar das perdas na negociação são pontos materiais que também podem afetar adversamente os resultados reais da negociação. Há inúmeros outros fatores relacionados aos mercados em geral ou à implementação de qualquer programa de negociação específico que não podem ser totalmente contabilizados na preparação de resultados de desempenho hipotéticos e todos que podem afetar adversamente os resultados de negociação.

Divulgação de depoimentos:
Os depoimentos que aparecem em www.strategyquant.com podem não ser representativos da experiência de outros clientes ou clientes e não são uma garantia de desempenho ou sucesso futuro.