Índice TS
3 respuestas
Charles Umani
hace 2 años #274083
Hola.
¿Dónde puedo encontrar más información sobre el índice TS?
No he encontrado nada al respecto en la documentación de SQ...
Charles Umani
hace 2 años #274085
Ok, he encontrado más información al respecto... pero, tengo otro problema con él.
¿Por qué cuando elijo el índice TS en los datos de muestra, éste cambia cuando añado un dato OOS?
por ejemplo :
IS 2004-2015 : Índice TS(IS) = 3000
IS 2004-2015 + OOS 2015-2016 : Índice TS(IS) = 1700
parece ser el único parámetro IS de todos los que cambian. Parece que computa sobre los datos históricos completos (IS+OOS)
crazyhedgehog
hace 2 años #274334
TS Index utiliza Max Intraday Drawdown en su cálculo, y creo que hay un error donde Max Intraday Drawdown (erróneamente) utiliza datos de OOS cuando se está calculando.
La fórmula original de TS es Beneficio Neto * NumWinTrades / AbsValue (Reducción Intradía Máxima).
C C
hace 1 año #278227
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